Junho 2011 - R-br - DINF UFPR

Ticktest - Código lento
by Luciano Ramos Gonçalves 21 Jun '11

21 Jun '11

Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R, conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento. Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais ágil. Grato, Luciano Resumidamente: 1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação. 2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são classificados. 3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação foi positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi positiva, ZERO.DOWNTICK. Um exemplo dos dados: Data Operação Preço Classificação 1/1/2011 10 $10.00 NC 1/1/2011 20 $9.90 DOWNTICK 1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK 1/1/2011 40 $10.10 UPTICK 1/1/2011 50 $10.20 UPTICK 1/2/2011 10 $9.80 NC 1/2/2011 20 $9.80 NC 1/2/2011 30 $9.90 UPTICK 1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK _*O CÓDIGO EM SI:*_ *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma coluna vazia. x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1) y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x)))) *# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto classifica. z <- 1:nrow(x) for (t in z) { if (y[t,2]==10) y[t,4]<-"NC" else y[t,4] <-"C" } *# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço não mudou na atual, desclassifica esta também. w <- 1:(nrow(x)-1) for (i in w) { if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"NC" } *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes: for (i in w) { *#*Se o preço diminuiu, DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"DOWNTICK" *#*Se o preço aumentou, UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"UPTICK" *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi positiva, ZERO.UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] & (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK" *#*Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi negativa, ZERO.DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] & (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK" }

2 6

Dados longitudinais e medidas repetidas
by Pedro Emmanuel Alvarenga Americano do Brasil 20 Jun '11

20 Jun '11

Amigos de R, Sai do meu cafofo no Rio de Janeiro e vim para na John Hopkins, pra fazer um curso de dados longitudinais. O curso começa hoje, mas a resenha não é muito específica quanto ao conteudo. Arrumei uns livros sobre o assunto na internet e li algumas coisas. Andei procurando funções no R especificamente para dados longitudinais e encontrei algumas (abaixo). Gostaria de saber se os que tem experiencia usam essas ou outras funçoes e se podem fazer algum comentario sobre limitações. A impressão que tive com essas abaixo foi que, salvo a rm.boot, não ha funções graficas amigáveis para mostrar trajetórias ajustadas de grupos de interesse. epicalc::followup.plot ; Hmisc::curveRep ; Hmisc::rm.boot ; longitudinal ; longpower ; mixAK Abraço forte e que a força esteja com você, Dr. Pedro Emmanuel A. A. do Brasil Instituto de Pesquisa Clínica Evandro Chagas Fundação Oswaldo Cruz Rio de Janeiro - Brasil Av. Brasil 4365 Tel 55 21 3865-9648 email: pedro.brasil(a)ipec.fiocruz.br email: emmanuel.brasil(a)gmail.com ---Apoio aos softwares livres www.zotero.org - gerenciamento de referências bibliográficas. www.broffice.org ou www.openoffice.org - textos, planilhas ou apresentações. www.epidata.dk - entrada de dados. www.r-project.org - análise de dados. www.ubuntu.com - sistema operacional

2 1

Séries temporais
by Ana Paula Sousa 20 Jun '11

20 Jun '11

Tenho o seguinte modelo de uma série temporal m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0))) Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc. Obrigada!

2 1

Obtendo a CDF a partir de uma PDF
by Cristiano Strieder 20 Jun '11

20 Jun '11

Olá, tenho o código de uma PDF a partida da qual deveria ser possível, integrando, obter a CDF, certo pessoal? E esta CDF deveria somar 1 sobre todo o intervalo... O problema é que a CDF que obtive não soma 1. Seguem os códigos da PDF e da CDF: dpoix <- function(y, frac, rate, log=FALSE) { b <- y*log(frac) m <- log(rate) n <- (y+1)*log(rate+frac) exp(b+m-n) } ppoix <- function(y,frac,rate) { a <- function(y,frac,rate) { #a1 <- (frac+rate)^(-y-1)*frac^(y+1) a1 <- exp((-y-1)*log(frac+rate) + (y+1)*log(frac)) #a2 <- (frac+rate)^(-y-1)*frac^y*rate a2 <- exp((-y-1)*log(frac+rate) + y*log(frac) + log(rate)) rate*(-1 + a1 + a2) } b <- function(y,frac,rate) { (log(frac) - log(frac+rate))*(frac+rate) } a(y,frac,rate)/b(y,frac,rate) } Alguém poderia dar alguma dica? Desde já obrigado.

1 0

mudar cor da curva media na nlme
by Samuel Carvalho 19 Jun '11

19 Jun '11

Caros(as) Alguem saberia dizer como faço para mudar a cor da curva média da regressao ajustada pela nlme no CMR plot(augPred)? Segue o código para réplica ###CMR fm1 <- nlme(height ~ SSasymp(age, Asym, R0, lrc), data = Loblolly, fixed = Asym + R0 + lrc ~ 1, random = Asym ~ 1, start = c(Asym = 103, R0 = -8.5, lrc = -3.3)) fm2 <- update(fm1, random = pdDiag(Asym + lrc ~ 1)) plot(augPred(fm2, level=0)) Neste plot eu gostaria de mudar a cor default da curva do efeito fixo Att, ==================================== Samuel P. C. Carvalho Mestre em Ciências Florestais [UFLA] Doutorando em Recursos Florestais [ESALQ/USP] =============================================

2 2

help - Ajuda com seleção de dados de uma coluna e criação de funções.
by Rafael Fernandes 18 Jun '11

18 Jun '11

Olá, gostaria de saber como selecionar uma coluna de uma tabela, e criar uma nova tabela com esses dados. E aí eu queria fazer uma função que some essa coluna e multiplique por 3,6. Obrigado. -- Rafael Dreux Miranda Fernandes Estudante de Graduação em Engª Agronômica http://opinioesrafadreux.blogspot.com/

4 6

Re: [R-br] redes neurais
by Ivan Bezerra Allaman 18 Jun '11

18 Jun '11

Material eu não sei, mais tem a seguinte biblioteca: "neuralnet". Se você já entende da teoria, os exemplos do pacote já lhe serão útil. Tem esse site também: http://econometricsense.blogspot.com/2010/12/r-code-example-for-neural-netw… É um blog. Talvez possa trocar idéias com o dono do blog. Allaman (S,f,P) M.Sc Ivan Bezerra Allaman Zootecnista Doutorando em Produção Animal/Aquicultura - UFLA email e msn - ivanalaman(a)yahoo.com.br Tel: (35)3826-6608/9900-2924

1 0

redes neurais
by Ana Paula Sousa 18 Jun '11

18 Jun '11

Alguém tem material das redes neurais no R? Atenciosamente, Ana Paula de Sousa

1 0

Problema ao truncar PDF
by Cristiano Strieder 18 Jun '11

18 Jun '11

Olá, estou com problemas no seguinte código: dricker = function (x,b,...) {b^2*x*exp(-b*x)} pricker = function (x, b,...){exp(-b*x)*(exp(b*x)-b*x-1)} # CDF dricker.t = function (x, b,...){ p.trunc = pricker(trunc,b) dricker(x,b)/(1 - p.trunc)} dricker.t(10, b=0.1) Error in -b * x : non-numeric argument to binary operator Alguma sugestão? Obrigado. -- Cristiano Strieder São José dos Campos - SP

5 13

Estatística circular
by Diogo Borges Provete 17 Jun '11

17 Jun '11

Oi pessoal da lista, gostaria de pedir um auxílio para analisar dados circulares. Sei que existe um pacote chamado circular no R. Os meus dados são da abundância de sapos em 12 meses. Acontece que tenho meses com abundância 0, como faço para inserir isso na análise no circular ou mesmo no Oriana? Obrigado desde já. Diogo Atenciosamente, Diogo Borges Provete ============================== Biólogo Mestre em Biologia Animal (UNESP) Doutorando PPG Ecologia e Evolução Laboratório de Ecologia de Insetos (sl. 222) Departamento de Ecologia Instituto de Ciências Biológicas - ICB 1 Universidade Federal de Goiás - UFG Goiânia-GO CP: 131 74001-970 Brazil Tel. +55 62 3521-1732 Cel. +55 62 8231-5775 Skype: diogoprovete MSN: diogoprov(a)yahoo.com.br Personal web page Traduza conosco: <<<American Journal Experts>>> <<<D-Lang Soluções linguisticas>>> <<<Perfil no ProZ.com como tradutor freelancer>>> ==============================

7 13