Dados de ações e opções da bolsa brasileira
A função getSymbols() do pacote "quantmod" possibilita a obtenção de cotações de ações da bolsa americana. Alguém saberia como obter as cotações de ações e opções da bolsa brasileira. Grato. Edilson
Não seria só usar os símbolos das ações brasileiras? Petrobras PETR3 PETR4 No bloomberg e no google é assim Em 12/05/2014 23:32, "Edilson Santos" <edilson.floriano@gmail.com> escreveu:
A função getSymbols() do pacote "quantmod" possibilita a obtenção de cotações de ações da bolsa americana. Alguém saberia como obter as cotações de ações e opções da bolsa brasileira.
Grato.
Edilson
_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
Bom dia, Sugiro utilizar a biblioteca {Quandl} que pode ser usada em conjunto com {quantmod}. Tem uma função de pesquisa pra procurar os códigos diretamente do R. ### <code r> library(Quandl) Quandl.search(query = "Ambev", page = 1, silent = FALSE) ### Utilize a descrição pra avaliar as fontes disponibilizadas e selecione os códigos desejados. Ambev1 <- Quandl("YAHOO/SA_AMBV3") ### Nessa forma são gerados data.frames com os dados Ambev2 <- Quandl("GOOG/BVMF_ABEV3") Quandl.search(query = "BOVESPA", page = 1, silent = FALSE) Bovespa1 <- Quandl("BCB/7") ### Pra trabalhar com {quantmod}... library(quantmod) Bovespa1.xts <- Quandl("BCB/7", type = "xts") candleChart(Bovespa1.xts) ### </code> É possível obter os códigos (ou dados) pesquisando diretamente na página < http://www.quandl.com/>. Se você não é um usuário registrado, o número de consultas diárias realizado pelo pacote (na verdade pela API) é limitado. Há um tutorial interativo sobre o Quandl/R no site Datacamp. É possível fazer em menos de uma hora e é muito útil. <https://www.datacamp.com/courses/how-to-work-with-quandl-in-r> Atte., Éder Comunello <c <comunello.eder@gmail.com>omunello.eder@gmail.com> Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
Caro Éder, grato pelos esclarecimentos. Visitei o site "quandl.com" e vou tentar compreender melhor seu funcionamento. Parece bastante rico em dados. Edilson Em 13 de maio de 2014 09:25, Éder Comunello <comunello.eder@gmail.com>escreveu:
Bom dia,
Sugiro utilizar a biblioteca {Quandl} que pode ser usada em conjunto com {quantmod}. Tem uma função de pesquisa pra procurar os códigos diretamente do R.
### <code r> library(Quandl) Quandl.search(query = "Ambev", page = 1, silent = FALSE) ### Utilize a descrição pra avaliar as fontes disponibilizadas e selecione os códigos desejados. Ambev1 <- Quandl("YAHOO/SA_AMBV3") ### Nessa forma são gerados data.frames com os dados Ambev2 <- Quandl("GOOG/BVMF_ABEV3")
Quandl.search(query = "BOVESPA", page = 1, silent = FALSE) Bovespa1 <- Quandl("BCB/7")
### Pra trabalhar com {quantmod}... library(quantmod) Bovespa1.xts <- Quandl("BCB/7", type = "xts") candleChart(Bovespa1.xts) ### </code>
É possível obter os códigos (ou dados) pesquisando diretamente na página < http://www.quandl.com/>.
Se você não é um usuário registrado, o número de consultas diárias realizado pelo pacote (na verdade pela API) é limitado.
Há um tutorial interativo sobre o Quandl/R no site Datacamp. É possível fazer em menos de uma hora e é muito útil. <https://www.datacamp.com/courses/how-to-work-with-quandl-in-r>
Atte.,
Éder Comunello <c <comunello.eder@gmail.com>omunello.eder@gmail.com> Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
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