Bom dia,
Sugiro utilizar a biblioteca {Quandl} que pode ser usada em conjunto com {quantmod}. Tem uma função de pesquisa pra procurar os códigos diretamente do R.
### <code r>
library(Quandl)
Quandl.search(query = "Ambev", page = 1, silent = FALSE)
### Utilize a descrição pra avaliar as fontes disponibilizadas e selecione os códigos desejados.
Ambev1 <- Quandl("YAHOO/SA_AMBV3") ### Nessa forma são gerados data.frames com os dados
Ambev2 <- Quandl("GOOG/BVMF_ABEV3")
Quandl.search(query = "BOVESPA", page = 1, silent = FALSE)
Bovespa1 <- Quandl("BCB/7")
### Pra trabalhar com {quantmod}...
library(quantmod)
Bovespa1.xts <- Quandl("BCB/7", type = "xts")
candleChart(Bovespa1.xts)
### </code>
Se você não é um usuário registrado, o número de consultas diárias realizado pelo pacote (na verdade pela API) é limitado.
Há um tutorial interativo sobre o Quandl/R no site Datacamp. É possível fazer em menos de uma hora e é muito útil.
Atte.,