[R-br] Assunto: previsão dinâmica

[Elias T. Krainski]

Eu e dois colegas temos um paper de 2012 na CSDA de como fazer isso 
usando o INLA. Mas há várias outras alternativas, Bayesianas ou não. 
Sugiro iniciar pelo livro sobre isso que inclui código em R e tem o pdf 
disponível em:

http://web.maths.unsw.edu.au/~peterdel-moral/dynamics-linear-models.petris_et_al.pdf


On 08/18/2016 11:19 PM, Edimeire Alexandra Pinto via R-br wrote:
> oi, gente.
>
> alguém tem ideia de como fazer regressão dinâmica no R? ideia de algum 
> pacote ou comando?
>
> Enviado do Yahoo Mail no Android 
> <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>
>
>     Em 18:53 Ter, 16 de ago de PM, Edimeire Alexandra Pinto
>     <economatistica em yahoo.com.br> escreveu:
>
>     OI gente.
>     Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não consigo
>     estender a janela de previsões sequenciais com largura de ,  com
>     largura fixa de tamanho 8.
>     Criar um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78, depois
>     reestimar a equação com sample de 1:72 e previsão de 73:80,
>     reestimar o modelo de 1:73 e previsão de 74:83  e assim por
>     adiante até fechar o range em 84, última observação.
>     Vejamos um data frame já existente no R como nome de Canada que
>     são séries que vão do primeiro trimestre de 1980 ao último
>     trimestre de 2004:
>     require("dynlm")
>     library("vars")
>     data("Canada")
>     summary(Canada)
>     class(Canada)
>     colnames(Canada)
>      suponha que eu defina que minha amostra para estimar o modelo com
>     sequencia em j que vai até 10, assim teríamos um modelo estimado
>     de 01/1980 a 3/1996, depois outros modelos estimado de 01/1980 a
>     4/1996, depois mais outro modelo estimado de 01/1980 a 1/1997,
>     assim por adiante até 4/1998, ou seja, para em 4/1998. No R seria
>     mais ou menos assim:
>     eq<-list()
>     for(j in 1:10){
>        eq(i)<-
>     dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j))
>     o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto no start
>     quanto no end e com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela
>     que vai indo sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a
>     previsão teria de ser assim: a primeira de 04/1996 a 4/1998
>     (observe que o primeiro modelo termina em 3/1996, conforme falei
>     antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiro modelo
>     termina em 1/1997, conforme falei antes), depois faria outra
>     previsão de 2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na
>     última observação que é 04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j
>     em que  j vai de 1 a 18.
>     No R, não consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos assim:
>     ## sei que está errado, mas é só para ter ideia
>     for( i in 1:18){
>     predict(eq(i),
>     newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i)
>     ## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão
>     Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas mostrar que
>     quero um previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que a
>     equação que sempre estimada à medida que o tamanho da amostra vai
>     variando.
>     Qualquer dica é válida!
>     Obrigada, gente.
>
>
>
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