<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Eu e dois colegas temos um paper de 2012 na CSDA de como fazer
isso usando o INLA. Mas há várias outras alternativas, Bayesianas
ou não. Sugiro iniciar pelo livro sobre isso que inclui código em
R e tem o pdf disponível em:</p>
<p><a class="moz-txt-link-freetext" href="http://web.maths.unsw.edu.au/~peterdel-moral/dynamics-linear-models.petris_et_al.pdf">http://web.maths.unsw.edu.au/~peterdel-moral/dynamics-linear-models.petris_et_al.pdf</a><br>
</p>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">On 08/18/2016 11:19 PM, Edimeire
Alexandra Pinto via R-br wrote:<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:1562464297.14227702.1471555148343.JavaMail.yahoo@mail.yahoo.com"
type="cite">oi, gente.
<div id="yMail_cursorElementTracker_0.4895047030877322"><br>
</div>
<div id="yMail_cursorElementTracker_0.4895047030877322">alguém tem
ideia de como fazer regressão dinâmica no R? ideia de algum
pacote ou comando?<br>
<br>
<div id="ymail_android_signature"><a moz-do-not-send="true"
href="https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android">Enviado
do Yahoo Mail no Android</a></div>
<br>
<blockquote style="margin: 0 0 20px 0;">
<header style="font-family:Roboto, sans-serif; color:#6D00F6;">
<div>Em 18:53 Ter, 16 de ago de PM, Edimeire Alexandra Pinto</div>
<div><a class="moz-txt-link-rfc2396E" href="mailto:economatistica@yahoo.com.br"><economatistica@yahoo.com.br></a> escreveu:</div>
</header>
<div style="padding: 10px 0 0 20px; margin: 10px 0 0 0;
border-left: 1px solid #6D00F6;">
<div
style="color:#000;background-color:#fff;font-family:HelveticaNeue,
Helvetica Neue, Helvetica, Arial, Lucida Grande,
sans-serif;font-size:13px;">
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7270">OI gente.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7271"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7273">Preciso de
uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não
consigo estender a janela de previsões sequenciais com
largura de , com largura fixa de tamanho 8.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7274">Criar um
modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78,
depois reestimar a equação com sample de 1:72 e previsão
de 73:80, reestimar o
modelo de 1:73 e previsão de 74:83 e
assim por adiante até fechar o range em 84, última
observação.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7275">Vejamos um
data frame já existente no R como nome de Canada
que são séries que vão do primeiro trimestre de 1980 ao
último trimestre de
2004:</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7276"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7277" lang="EN-US">require("dynlm")</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7279"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7280" lang="EN-US">library("vars")</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7282"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7283" lang="EN-US">data("Canada")</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7285"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7286" lang="EN-US">summary(Canada)</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7288">class(Canada)</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7289">colnames(Canada)</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7290"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7292"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7294"> suponha
que eu defina
que minha amostra para estimar o modelo com sequencia em
j que vai até 10,
assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a <span
style="background:yellow;"
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7295">3/1996,</span>
depois outros modelos estimado de 01/1980
a <span style="background:yellow;"
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7296">4/1996</span>,
depois
mais outro modelo estimado de 01/1980 a 1<span
style="background:yellow;"
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7297">/1997</span>,
assim por adiante até 4/1998, ou seja, para
em 4/1998. No R seria mais ou menos assim:</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7298"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7299" lang="EN-US">eq<-list()</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7301"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7302" lang="EN-US">for(j
in
1:10){</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7304"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7305" lang="EN-US">
eq(i)<-
dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),end=c(1996,2),freq=4,extend=j))</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7307">o problema
é que a previsão tem de ser sequencial tanto no
start quanto no end e com tamanho de fixo de 8, e também
com uma janela que vai
indo sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a
previsão teria de ser
assim: a primeira de 04/1996 a 4/1998 (observe que o
primeiro modelo termina em
3/1996, conforme falei antes), depois 01/1997 a 2/1999
(observe que o primeiro
modelo termina em 1/1997, conforme falei antes), depois
faria outra previsão de
2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na última
observação que é
04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j
em que j vai de 1 a 18. </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7308">No R, não
consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos
assim:</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7309"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7311">## sei que
está errado, mas é só para ter ideia</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7312"><span
id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7313" lang="EN-US">for(
i in
1:18){</span></div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7315">predict(eq(i),
newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i)
## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7316"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7318">Se tiver
ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas
mostrar que quero um previsão dinâmica e não estática,
tendo e, vista que a
equação que sempre estimada à medida que o tamanho da
amostra vai variando.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7319">Qualquer
dica é válida!</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7320">Obrigada,
gente.</div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7321"> </div>
<div id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7154">
</div>
<div dir="ltr" id="yui_3_16_0_ym19_1_1471384331221_7323">
</div>
</div>
</div>
</blockquote>
</div>
<br>
<fieldset class="mimeAttachmentHeader"></fieldset>
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Leia o guia de postagem (<a class="moz-txt-link-freetext" href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forne�a c�digo m�nimo reproduz�vel.</pre>
</blockquote>
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</body>
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