[R-br] Assunto: previsão dinâmica

[Elisa Henning]

Bom dia Edimeire

O pacote dynlm pode ser uma opção.
Att

Elisa


Em 18 de agosto de 2016 18:19, Edimeire Alexandra Pinto via R-br <
r-br em listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:

> oi, gente.
>
> alguém tem ideia de como fazer regressão dinâmica no R? ideia de algum
> pacote ou comando?
>
> Enviado do Yahoo Mail no Android
> <https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android>
>
> Em 18:53 Ter, 16 de ago de PM, Edimeire Alexandra Pinto
> <economatistica em yahoo.com.br> escreveu:
> OI gente.
>
> Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não consigo estender a
> janela de previsões sequenciais com largura de ,  com largura fixa de
> tamanho 8.
> Criar um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78, depois reestimar a
> equação com sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar o modelo de 1:73
> e previsão de 74:83  e assim por adiante até fechar o range em 84, última
> observação.
> Vejamos um data frame já existente no R como nome de Canada que são séries
> que vão do primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de 2004:
> require("dynlm")
> library("vars")
> data("Canada")
> summary(Canada)
> class(Canada)
> colnames(Canada)
>
>
>  suponha que eu defina que minha amostra para estimar o modelo com
> sequencia em j que vai até 10, assim teríamos um modelo estimado de 01/1980
> a 3/1996, depois outros modelos estimado de 01/1980 a 4/1996, depois mais
> outro modelo estimado de 01/1980 a 1/1997, assim por adiante até 4/1998,
> ou seja, para em 4/1998. No R seria mais ou menos assim:
> eq<-list()
> for(j in 1:10){
>      eq(i)<- dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=window(Canada,start=c(1980,1),
> end=c(1996,2),freq=4,extend=j))
> o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto no start quanto no
> end e com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vai indo
> sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de ser assim:
> a primeira de 04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em
> 3/1996, conforme falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o
> primeiro modelo termina em 1/1997, conforme falei antes), depois faria
> outra previsão de 2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na última
> observação que é 04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j  em que  j vai
> de 1 a 18.
> No R, não consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos assim:
>
> ## sei que está errado, mas é só para ter ideia
> for( i in 1:18){
> predict(eq(i), newdata=window(Canada,start=c(1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),freq=4,extend=i)
> ## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão
>
> Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas mostrar que quero um
> previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que a equação que sempre
> estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando.
> Qualquer dica é válida!
> Obrigada, gente.
>
>
>
>
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