<div dir="ltr"><div>Bom dia Edimeire</div><div><br></div><div>O pacote dynlm pode ser uma opção.</div><div>Att</div><div><br></div><div>Elisa</div><div><br></div></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Em 18 de agosto de 2016 18:19, Edimeire Alexandra Pinto via R-br <span dir="ltr"><<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>></span> escreveu:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">oi, gente.<div><br></div><div>alguém tem ideia de como fazer regressão dinâmica no R? ideia de algum pacote ou comando?<br><br><div><a href="https://overview.mail.yahoo.com/mobile/?.src=Android" target="_blank">Enviado do Yahoo Mail no Android</a></div> <br> <blockquote style="margin:0 0 20px 0"> <header style="font-family:Roboto,sans-serif;color:#6d00f6"> <div>Em 18:53 Ter, 16 de ago de PM, Edimeire Alexandra Pinto</div><div><<a href="mailto:economatistica@yahoo.com.br" target="_blank">economatistica@yahoo.com.br</a>> escreveu:</div> </header> <div style="padding:10px 0 0 20px;margin:10px 0 0 0;border-left:1px solid #6d00f6"> <div style="color:#000;background-color:#fff;font-family:HelveticaNeue,Helvetica Neue,Helvetica,Arial,Lucida Grande,sans-serif;font-size:13px"><div>OI gente.</div><div> </div><div>Preciso de uma ajudinha. Sei que parece bobo, mas não
consigo estender a janela de previsões sequenciais com largura de , com largura fixa de tamanho 8.</div><div>Criar um modelo com sample de 1:70 e prever 71 até 78,
depois reestimar a equação com sample de 1:72 e previsão de 73:80, reestimar o
modelo de 1:73 e previsão de 74:83 e
assim por adiante até fechar o range em 84, última observação.</div><div>Vejamos um data frame já existente no R como nome de Canada
que são séries que vão do primeiro trimestre de 1980 ao último trimestre de
2004:</div><div><span lang="EN-US">require("dynlm")</span></div><div><span lang="EN-US">library("vars")</span></div><div><span lang="EN-US">data("Canada")</span></div><div><span lang="EN-US">summary(Canada)</span></div><div>class(Canada)</div><div>colnames(Canada)</div><div> </div><div> </div><div> suponha que eu defina
que minha amostra para estimar o modelo com sequencia em j que vai até 10,
assim teríamos um modelo estimado de 01/1980 a <span style="background:yellow">3/1996,</span> depois outros modelos estimado de 01/1980
a <span style="background:yellow">4/1996</span>, depois
mais outro modelo estimado de 01/1980 a 1<span style="background:yellow">/1997</span>, assim por adiante até 4/1998, ou seja, para
em 4/1998. No R seria mais ou menos assim:</div><div><span lang="EN-US">eq<-list()</span></div><div><span lang="EN-US">for(j in
1:10){</span></div><div><span lang="EN-US"> eq(i)<-
dynlm(e~L(e,1)+prod+rw+u,data=<wbr>window(Canada,start=c(1980,1),<wbr>end=c(1996,2),freq=4,extend=j)<wbr>)</span></div><div>o problema é que a previsão tem de ser sequencial tanto no
start quanto no end e com tamanho de fixo de 8, e também com uma janela que vai
indo sequencialmente em j de 1 a 18. Por exemplo, a previsão teria de ser
assim: a primeira de 04/1996 a 4/1998 (observe que o primeiro modelo termina em
3/1996, conforme falei antes), depois 01/1997 a 2/1999 (observe que o primeiro
modelo termina em 1/1997, conforme falei antes), depois faria outra previsão de
2/1997 a 4/1999 e assim por adiante até chegar na última observação que é
04/2000. Note que aumentamos sempre de 8+j
em que j vai de 1 a 18. </div><div>No R, não consigo desenvolver, pois seria algo mais ou menos
assim:</div><div> </div><div>## sei que está errado, mas é só para ter ideia</div><div><span lang="EN-US">for( i in
1:18){</span></div><div>predict(eq(i), newdata=window(Canada,start=c(<wbr>1996,4+i),end=c(1998,4+i+8),<wbr>freq=4,extend=i) ## 8 é o tamanho fixo da janela de previsão</div><div> </div><div>Se tiver ficado confuso, desculpe-me, mas quis apenas
mostrar que quero um previsão dinâmica e não estática, tendo e, vista que a
equação que sempre estimada à medida que o tamanho da amostra vai variando.</div><div>Qualquer dica é válida!</div><div>Obrigada, gente.</div><div> </div><div>
</div><div dir="ltr"> </div></div> </div> </blockquote></div><br>______________________________<wbr>_________________<br>
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Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank" rel="noreferrer">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br></div>