[R-br] Não consigo estimar por máxima verossimilhança (problemas com logaritmo de argumento negativo)

[Wagner Bonat]

Uma outra opcao é vc restringir o espaco de busca da optim() usando o
metodo L-BFGS-B. Vc precisa identificar para quais valores do seu parametro
o erro acontece e se certificar que o algoritmo nao caminhe nesta direcao.

Uma segunda opcao é se for possivel calcule pelo menos a primeira derivada
da funcao de log-verossimilhanca e a forneca ao algoritmo BFGS ou L-BFGS-B
isso ajuda o algoritmo ficar sempre no espaco parametrico, porque a
derivada nao deixa ele tentar valores meio que absurdos.

Para uma implementacao definitiva eu aconselharia usar um Fisher-score
muito eficiente e normalmente partindo de valores iniciais razoaveis vc
sempre converge. 'E claro que para isso vc precisa calcular a matriz de
derivadas segundas e tomar a esperanca, dependendo da situacao pode ser
razoavel.



Em 18 de novembro de 2014 01:36, Romero Luiz M. Sales Filho <
romero.sfilho em gmail.com> escreveu:

>
> Caros, perdoem mas não estou conseguindo responder a mensagem diretamente
> pelo tópico já existente... Estou simplesmente dando o reply na mensagem
> que chega na minha conta e a mensagem retorna... Estou fazendo algum
> procedimento errado??? Bom, continuando com o tópico comentado por Walmes e
> Vinícius, faço os meus comentários:
>
>
> Olá Walmes e Vinícius,
>
> obrigado pelas dicas, pelo menos já estou buscando encontrar alguma forma
> de resolver, pois confesso, que já não estava vendo mais como sair do
> dilema.
>
> Vinicius, já tinha tentado fazer a otimização da função de verossimilhança
> (sem o log), entretanto, não sei o que acontece, mas as estimativas ficam
> todas iguais aos pontos iniciais, ou seja, para as mil replicações que
> estou fazendo, todos os resultados são iguais aos pontos iniciais... Com
> certeza, fazendo dessa forma, não deve estar chegando nem na segunda
> iteração (não sei o motivo).
>
> Walmes, a sua dica é boa, alguém já tinha falado em algo do tipo, mas eu
> não tinha entendido bem... acho que agora com sua explicação ficou mais
> claro, resumindo, por favor veja se é isso: preciso encontrar funções cujos
> possíveis resultado sejam pertencentes ao domínio dos meus dois parâmetros
> de interesse, com a exigência de que o argumento dessas funções sejam
> sempre valores pertencentes aos reais, certo??
>
> Pensando assim, como o parâmetro z é sempre menor que 2 e o parâmetro eta
> é sempre um número positivo, então teoricamente posso usar a seguinte
> transformação:
>
> z= 2-exp(x) (argumento x real e resultado da função sempre menor que 2)
> e    eta=exp (k) (argumento k real e resultado da função sempre maior que
> zero). É isso mesmo, vcs concordam???
>
> Obrigado pela atenção,
>
> Romero.
>
>
>
>
>
> --
> *Profº Romero Luiz Mendonça Sales Filho*
>
>
>
> *Estatístico / Mestre em Engª de ProduçãoUFRPE - UAGCel.: (81) 9667-4477*
> *romero.sfilho em gmail.com* <romero.sfilho em gmail.com>
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Wagner Hugo Bonat
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