<div dir="ltr"><div><div>Uma outra opcao é vc restringir o espaco de busca da optim() usando o metodo L-BFGS-B. Vc precisa identificar para quais valores do seu parametro o erro acontece e se certificar que o algoritmo nao caminhe nesta direcao.<br><br></div>Uma segunda opcao é se for possivel calcule pelo menos a primeira derivada da funcao de log-verossimilhanca e a forneca ao algoritmo BFGS ou L-BFGS-B isso ajuda o algoritmo ficar sempre no espaco parametrico, porque a derivada nao deixa ele tentar valores meio que absurdos.<br><br></div>Para uma implementacao definitiva eu aconselharia usar um Fisher-score muito eficiente e normalmente partindo de valores iniciais razoaveis vc sempre converge. 'E claro que para isso vc precisa calcular a matriz de derivadas segundas e tomar a esperanca, dependendo da situacao pode ser razoavel.<br><br><br></div><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Em 18 de novembro de 2014 01:36, Romero Luiz M. Sales Filho <span dir="ltr"><<a href="mailto:romero.sfilho@gmail.com" target="_blank">romero.sfilho@gmail.com</a>></span> escreveu:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div dir="ltr"><br clear="all"><div>Caros, perdoem mas não estou conseguindo responder a mensagem diretamente pelo tópico já existente... Estou simplesmente dando o reply na mensagem que chega na minha conta e a mensagem retorna... Estou fazendo algum procedimento errado??? Bom, continuando com o tópico comentado por Walmes e Vinícius, faço os meus comentários:</div><div><br></div><div><br></div><div><span style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Olá Walmes e Vinícius,</span><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">obrigado pelas dicas, pelo menos já estou buscando encontrar alguma forma de resolver, pois confesso, que já não estava vendo mais como sair do dilema.  </div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Vinicius, já tinha tentado fazer a otimização da função de verossimilhança (sem o log), entretanto, não sei o que acontece, mas as estimativas ficam todas iguais aos pontos iniciais, ou seja, para as mil replicações que estou fazendo, todos os resultados são iguais aos pontos iniciais... Com certeza, fazendo dessa forma, não deve estar chegando nem na segunda iteração (não sei o motivo).</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Walmes, a sua dica é boa, alguém já tinha falado em algo do tipo, mas eu não tinha entendido bem... acho que agora com sua explicação ficou mais claro, resumindo, por favor veja se é isso: preciso encontrar funções cujos possíveis resultado sejam pertencentes ao domínio dos meus dois parâmetros de interesse, com a exigência de que o argumento dessas funções sejam sempre valores pertencentes aos reais, certo??</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Pensando assim, como o parâmetro z é sempre menor que 2 e o parâmetro eta é sempre um número positivo, então teoricamente posso usar a seguinte transformação: </div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">z= 2-exp(x) (argumento x real e resultado da função sempre menor que 2)   e    eta=exp (k) (argumento k real e resultado da função sempre maior que zero). É isso mesmo, vcs concordam???  </div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Obrigado pela atenção,</div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px"><br></div><div style="font-family:arial,sans-serif;font-size:12.7272720336914px">Romero.</div></div><span class="HOEnZb"><font color="#888888"><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div><div><br></div>-- <br><div><div><font face="garamond,serif"><strong>Profº Romero Luiz Mendonça Sales Filho</strong><br><strong><font color="#666666">Estatístico / Mestre em Engª de Produção<br>UFRPE - UAG<br>Cel.: (81) 9667-4477</font><br></strong></font><a href="mailto:romero.sfilho@gmail.com" target="_blank"><font face="garamond,serif"><strong>romero.sfilho@gmail.com</strong></font></a><font face="garamond,serif"><strong> </strong></font></div>
<div><a href="mailto:romero_sfilho@yahoo.com.br" target="_blank"><font face="garamond,serif"><strong>romero_sfilho@yahoo.com.br</strong></font></a></div></div>
</font></span></div>
<br>_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><br>-- <br><div class="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div>Wagner Hugo Bonat<br>----------------------------------------------------------------------------------------------<br>Department of Mathematics and Computer Science (IMADA)<br>University of Southern Denmark (SDU) and<br>Laboratório de Estatística e Geoinformação (LEG)<br>Universidade Federal do Paraná (UFPR)<br><br></div></div></div></div></div>
</div>