[R-br] EMV Gama

[ana paula coelho madeira]

Obrigada Walmes!

Date: Tue, 17 Jun 2014 11:56:35 -0300
From: walmeszeviani em gmail.com
To: r-br em listas.c3sl.ufpr.br
Subject: Re: [R-br] EMV Gama

Algumas das opções conhecidas:

​1. ​
MASS::fitdistr()
2. glm(..., family=gamma)
3. nlm()

4. optim()
5. bbmle::mle2()


​Os dois primeiros você não precisa escrever a função de log-verossimilhança. Nos demais você precisa escrevê-la, a vantagem é poder usar a parametrização que quiser​ e não a implementada. O 1 é para uma amostra sem covariáveis, o 2 permite um modelo de regressão. O 3 em diante vai do que o usuário quiser, pode ser modelos de efeitos aleatórios, preditores não lineares, com estrutura de covariância, enfim, só passar a log-verossimilhança correspondente ao modelo assumido. Exemplos sobre a gama disponíveis no material online do Curso Métodos Computacionais para Inferência Estatística de Bonat e colaboradores.


página: http://www.leg.ufpr.br/doku.php/cursos:mcie

pdf recente: http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/mcie/masterSINAPE-2012-08-13.pdf, sessão 2.11 página 62

À
​ disposição.
Walmes.​
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Walmes Marques ZevianiLEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)

Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paranáfone: (+55) 41 3361 3573

skype: walmeszevianihomepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes

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