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<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>Obrigada Walmes!<br><br><div><hr id="stopSpelling">Date: Tue, 17 Jun 2014 11:56:35 -0300<br>From: walmeszeviani@gmail.com<br>To: r-br@listas.c3sl.ufpr.br<br>Subject: Re: [R-br] EMV Gama<br><br><div dir="ltr"><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Algumas das opções conhecidas:<br><br></div><div class="ecxgmail_default" style="display:inline;"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">1. </span></div>
<span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">MASS::fitdistr()<br></span><div class="ecxgmail_default"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">2. glm(..., family=gamma)<br>3. nlm()<br></span></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
4. optim()<br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;"></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">5. bbmle::mle2()<br>
</div><div class="ecxgmail_extra"><br><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Os dois primeiros você não precisa escrever a função de log-verossimilhança. Nos demais você precisa escrevê-la, a vantagem é poder usar a parametrização que quiser e não a implementada. O 1 é para uma amostra sem covariáveis, o 2 permite um modelo de regressão. O 3 em diante vai do que o usuário quiser, pode ser modelos de efeitos aleatórios, preditores não lineares, com estrutura de covariância, enfim, só passar a log-verossimilhança correspondente ao modelo assumido. Exemplos sobre a gama disponíveis no material online do Curso <b>Métodos Computacionais para Inferência Estatística</b> de Bonat e colaboradores.<br>
<br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">página: <i><a href="http://www.leg.ufpr.br/doku.php/cursos:mcie" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/doku.php/cursos:mcie</a></i><br></div><div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
pdf recente: <i><a href="http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/mcie/masterSINAPE-2012-08-13.pdf" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/~paulojus/mcie/masterSINAPE-2012-08-13.pdf</a></i>, sessão 2.11 página 62<br></div><br>À<div class="ecxgmail_default" style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;display:inline;">
disposição.<br>Walmes.</div><br><br clear="all"><div><div dir="ltr"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">==========================================================================</span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
<span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Walmes Marques Zeviani</span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W)</span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
<span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná</span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">fone: <a target="_blank">(+55) 41 3361 3573</a></span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
<span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">skype: walmeszeviani<br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;"></span><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">homepage: <a href="http://www.leg.ufpr.br/~walmes" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/~walmes</a></span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">
<span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">linux user number: 531218</span><br style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;"><span style="font-family:trebuchet ms,sans-serif;">==========================================================================</span><br>
</div></div><br></div></div>
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