[R-br] Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

[Robert Iquiapaza]

Marcelo,

Será isso o que vc ta procurando :)
http://www.r-bloggers.com/p-values-for-cointegration-tests-with-breaks-in-the-data/

Applied Economics Letters, Volume 19, Issue 16, 2012 ,Testing for
multivariate cointegration in the presence of structural breaks: p-values
and critical values
http://web.uvic.ca/~dgiles/downloads/working_papers/ewp1110.pdf

Boa sorte

Robert

Em 4 de fevereiro de 2013 17:46, Marcelo Justus dos Santos <
marcelojustus em hotmail.com.br> escreveu:

>  Olá!
>
> Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de
> Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para
> controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os
> novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a
> correção proposta por Johansen et al. (2000).
>
> Referência:
> Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration
> analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend,
> Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
>
> Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
>
> Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
>
> Muito obrigado,
>
> Marcelo Justus
>
>
>
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