[R-br] Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

[Daniel Marcelino]

Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que
está procurando.

Daniel


> 2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <marcelojustus em hotmail.com.br>
>
>>  Olá!
>>
>> Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração
>> de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy"
>> para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular
>> os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a
>> correção proposta por Johansen et al. (2000).
>>
>> Referência:
>> Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration
>> analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend,
>> Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
>>
>> Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
>>
>> Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
>>
>> Muito obrigado,
>>
>> Marcelo Justus
>>
>>
>>
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