[R-br] Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

[Daniel Marcelino]

Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que
está procurando.

Daniel

2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <marcelojustus em hotmail.com.br>

>  Olá!
>
> Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de
> Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para
> controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os
> novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a
> correção proposta por Johansen et al. (2000).
>
> Referência:
> Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration
> analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend,
> Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
>
> Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
>
> Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
>
> Muito obrigado,
>
> Marcelo Justus
>
>
>
>
> _______________________________________________
> R-br mailing list
> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> código mínimo reproduzível.
>



-- 
"Small steps toward a much better world"

\begin{signature}
Daniel Marcelino
Land Phone 1+514 343 6111 #3799
3200 Jean Brillant,  Office C5071
Montreal, QC; H3T 1N8
Canada
\end{signature}
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20130204/06210a8d/attachment.html>