[R-br] Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

Daniel Marcelino dmarcelino em live.com
Terça Fevereiro 5 02:03:49 BRST 2013


Você procurou por "trace statistics"? Tenta isso quem sabe você acha o que
está procurando.

Daniel

2013/2/4 Marcelo Justus dos Santos <marcelojustus em hotmail.com.br>

>  Olá!
>
> Eu estou utilizando o package{*vars*} para uma análise de cointegração de
> Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para
> controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os
> novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a
> correção proposta por Johansen et al. (2000).
>
> Referência:
> Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration
> analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend,
> Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.
>
> Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?
>
> Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?
>
> Muito obrigado,
>
> Marcelo Justus
>
>
>
>
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