[R-br] Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend

[Marcelo Justus dos Santos]

Olá!
Eu estou utilizando o package{vars} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000). 
Referência:Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?Muito obrigado,Marcelo Justus 

 		 	   		  
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