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<body class='hmmessage'><div dir='ltr'>
<div><font face="Times New Roman" size="3">Olá!</font></div><font face="Times New Roman" size="3"><div><font face="Times New Roman" size="3"><br></font></div>Eu estou utilizando o package{<b>vars</b>} para uma análise de cointegração de Johansen. Mas, a minha especificação contém uma "intervention dummy" para controlar uma quebra estrutural em uma das séries. Eu preciso simular os novos valores críticos para os testes do traço e máximo valor com a correção proposta por Johansen et al. (2000). </font><div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(42, 42, 42); line-height: 17.600000381469727px;"><br></span></div><div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(42, 42, 42); line-height: 17.600000381469727px;">Referência:</span></div><div><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt; background-color: rgb(255, 255, 255); color: rgb(42, 42, 42); line-height: 17.600000381469727px;">Søren Johansen & Rocco Mosconi & Bent Nielsen, 2000. Cointegration analysis in the presence of structural breaks in the deterministic trend, Econometrics Journal, vol. 3(2), pages 216-249.</span></div><div><pre style="line-height: 17.600000381469727px; white-space: normal; color: rgb(42, 42, 42); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Alguém sabe se há algum pacote no R para isso?</span></pre><pre style="line-height: 17.600000381469727px; white-space: normal; color: rgb(42, 42, 42); background-color: rgb(255, 255, 255);"><font face="Times New Roman" size="3">Ou se não existir, alguém sabe em qual pacote eu posso gerar uma aproximação da distribuição Gamma a partir da média e da variância para computar os percentis da distribuição?</font></pre><pre style="line-height: 17.600000381469727px; white-space: normal; color: rgb(42, 42, 42); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Muito obrigado,</span></pre><pre style="line-height: 17.600000381469727px; white-space: normal; color: rgb(42, 42, 42); background-color: rgb(255, 255, 255);"><span style="font-family: 'Times New Roman'; font-size: 12pt;">Marcelo Justus </span></pre><pre style="line-height: 17.600000381469727px; white-space: normal; color: rgb(42, 42, 42); background-color: rgb(255, 255, 255);"><br></pre><pre style="background-color: rgb(255, 255, 255);"><pre><br></pre></pre></div> </div></body>
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