[R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)

[Rubem Kaipper Ceratti]

Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. Veja abaixo:


library(forecast)

mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F)
est<-fitted(mod)

ts.plot(lh,est,col=1:2)


Att,
Rubem


________________________________
 De: Fatima do Nascimento Silva <fatima em ccet.ufrn.br>
Para: r-br em listas.c3sl.ufpr.br 
Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42
Assunto: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
 
pessoal, 

tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados

> (mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da 
série original
#saída do R:
Call:
arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)

Coefficients:
          ma1
      -0.3494
s.e.   0.1225

sigma^2 estimated as 0.001698:  log likelihood = 208.84,  aic = -413.67

> names(mdl)
[1] "coef"      "sigma2"    "var.coef"  "mask"      "loglik"    "aic"      
[7] "arma"      "residuals" "call"      "series"    "code"      "n.cond"  
[13] "model"    

> (aju <- fitted(mdl))
NULL

> plot(d2,mdl,col="red",type="l")
Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 
  'x' and 'y' lengths differ

Atenciosamente,

Fátima Nascimento
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN
Fone: (84)9936-9725
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