<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt"><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><span>Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. Veja abaixo:</span></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><span><br></span></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><span><br></span></div><div><span><font size="2"><div>library(forecast)</div><div><br></div><div>mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F)</div><div>est<-fitted(mod)</div><div><br></div><div>ts.plot(lh,est,col=1:2)</div></font></span></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><br></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><br></div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; ">Att,</div><div
style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; ">Rubem</div><div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "><br></div> <div style="font-family: arial, helvetica, sans-serif; font-size: 10pt; "> <div style="font-family: 'times new roman', 'new york', times, serif; font-size: 12pt; "> <div dir="ltr"> <font size="2" face="Arial"> <hr size="1"> <b><span style="font-weight:bold;">De:</span></b> Fatima do Nascimento Silva <fatima@ccet.ufrn.br><br> <b><span style="font-weight: bold;">Para:</span></b> r-br@listas.c3sl.ufpr.br <br> <b><span style="font-weight: bold;">Enviadas:</span></b> Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42<br> <b><span style="font-weight: bold;">Assunto:</span></b> Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)<br> </font> </div> <br>pessoal, <br><br>tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados<br><br>> (mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda
diferença da <br>série original<br>#saída do R:<br>Call:<br>arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)<br><br>Coefficients:<br> ma1<br> -0.3494<br>s.e. 0.1225<br><br>sigma^2 estimated as 0.001698: log likelihood = 208.84, aic = -413.67<br><br>> names(mdl)<br> [1] "coef" "sigma2" "var.coef" "mask" "loglik" "aic" <br> [7] "arma" "residuals" "call" "series" "code" "n.cond" <br>[13] "model" <br><br>> (aju <- fitted(mdl))<br>NULL<br><br>> plot(d2,mdl,col="red",type="l")<br>Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : <br> 'x' and 'y' lengths differ<br><br>Atenciosamente,<br><br>Fátima Nascimento<br>Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de
Petróleo-PPGCEP/UFRN<br>Fone: (84)9936-9725<br><br><br><br> </div> </div> </div></body></html>