[R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)

[Fatima do Nascimento Silva]

Olá,

o comando que você me enviou deu certo! Muito obrigada pela atenção, me ajudou 
muito.

um abraço,

Atenciosamente,

Fátima Nascimento
Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN
Fone: (84)9936-9725

---------- Original Message -----------
From: Rubem Kaipper Ceratti <rubem_ceratti em yahoo.com.br>
To: "r-br em listas.c3sl.ufpr.br" <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
Sent: Thu, 2 Aug 2012 09:10:19 -0700 (PDT)
Subject: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)

> Neste caso, recomendo usar a função Arima() do pacote 'forecast'. 
> Veja abaixo:
> 
> library(forecast)
> 
> mod<-Arima(lh,order=c(1,0,1),include.mean=F)
> est<-fitted(mod)
> 
> ts.plot(lh,est,col=1:2)
> 
> Att,
> Rubem
> 
> ________________________________
>  De: Fatima do Nascimento Silva <fatima em ccet.ufrn.br>
> Para: r-br em listas.c3sl.ufpr.br 
> Enviadas: Quinta-feira, 2 de Agosto de 2012 11:42
> Assunto: Re: [R-br] Valores ajustados de um modelo ARIMA(0,2,1)
> 
> pessoal,
> 
> tentei este comando e não deu certo. Vejam os resultados
> 
> > (mdl=arima(d2,order=c(0,0,1),include.mean=F)) #d2 é a segunda diferença da 
> série original
> #saída do R:
> Call:
> arima(x = d2, order = c(0, 0, 1), include.mean = F)
> 
> Coefficients:
>           ma1
>       -0.3494
> s.e.   0.1225
> 
> sigma^2 estimated as 0.001698:  log likelihood = 208.84,  aic = -413.67
> 
> > names(mdl)
> [1] "coef"      "sigma2"    "var.coef"  "mask"      "loglik"    
> "aic"      [7] "arma"      "residuals" "call"      "series"    
> "code"      "n.cond"  [13] "model"   
> 
> > (aju <- fitted(mdl))
> NULL
> 
> > plot(d2,mdl,col="red",type="l")
> Erro em xy.coords(x, y, xlabel, ylabel, log) : 
>   'x' and 'y' lengths differ
> 
> Atenciosamente,
> 
> Fátima Nascimento
> Programa de Pós-Graduação em Ciência e Engª de Petróleo-PPGCEP/UFRN
> Fone: (84)9936-9725
------- End of Original Message -------