[R-br] Ticktest - Código lento

Segunda Junho 20 20:29:28 BRT 2011

os sinais nos diffs pro loop 3 estavam invertidos (essa era a parte do
'nao-testado'):

dy = diff(y[,3])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('UPTICK',
'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('DOWNTICK',
'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])

adicionalmente, os resultados que agora passo batem com aqueles providos
pelo seu codigo original.

sobre o primeiro item nao ser classificado no loop 2, e' um reflexo do que o
seu codigo faz, pois ele comeca a classificar em y[i+1,4] com 'i' comecando
em 1...

b

2011/6/21 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com>

> **
> Fiz uns testes e realmente ficou muito mais rápido. Apenas três problemas
> apareceram, todos com a mesma provável resolução.
> No loop 2:
> O primeiro negócio não é classificado, e os próximos, digamos, 6, mantém o
> mesmo preço, logo, todos estes deveriam ser não classificados. O código
> apenas desclassifica o subsequente. Para que estivesse ok, teria que ser
> repetido.
> No loop 3:
> Acontece algo semelhante. Se havia um Zero.DOWNTICK, e o próximo negócio
> também não mudou este tb deveria ser ZERO.DOWNTICK, mas o código está
> mantendo "C".
>
> Grato,
>
> Luciano.
>
>
> Em 6/20/2011 5:34 PM, Benilton Carvalho escreveu:
>
> abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b
>
>  loop 1:
>
>  y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')
>
>  loop 2:
>
>  n = nrow(y)
> y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC', y[-1, 4])
>
>  loop 3:
>
>  dy = diff(y[,3])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('UPTICK',
> 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
>  y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('DOWNTICK',
> 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
>
>
>  2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com>
>
>>  Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R, conhecido
>> como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento. Talvez alguém possa
>> ajudar a torná-lo mais ágil.
>>
>> Grato,
>> Luciano
>>
>> Resumidamente:
>> 1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
>> 2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios subsequentes
>> em que haja estabilidade no preço tb não são classificados.
>> 3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se sobe,
>> UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação foi positiva,
>> ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi positiva,
>> ZERO.DOWNTICK.
>>
>> Um exemplo dos dados:
>>
>>     Data Operação Preço Classificação  1/1/2011 10 $10.00 NC  1/1/2011 20
>> $9.90 DOWNTICK  1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK  1/1/2011 40 $10.10
>> UPTICK  1/1/2011 50 $10.20 UPTICK  1/2/2011 10 $9.80 NC  1/2/2011 20
>> $9.80 NC  1/2/2011 30 $9.90 UPTICK  1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK
>> *O CÓDIGO EM SI:*
>> *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma coluna
>> vazia.
>> x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
>> y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
>>
>> *# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto classifica.
>>  z <- 1:nrow(x)
>> for (t in z)
>> {
>>     if (y[t,2]==10)
>>         y[t,4]<-"NC"
>>     else y[t,4] <-"C"
>> }
>>
>> *# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço não
>> mudou na atual, desclassifica esta também.
>> w <- 1:(nrow(x)-1)
>>  for (i in w)
>> {
>>     if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
>>         y[i+1,4]<-"NC"
>> }
>> *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
>> for (i in w)
>> {
>> *#* Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
>>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
>>         y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
>> *#* Se o preço aumentou, UPTICK;
>>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
>>         y[i+1,4]<-"UPTICK"
>> *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi positiva,
>> ZERO.UPTICK;
>>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>>             (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
>>         y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
>> *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi negativa,
>> ZERO.DOWNTICK;
>>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>>             (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
>>         y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
>> }
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