[R-br] Ticktest - Código lento

Segunda Junho 20 20:13:10 BRT 2011

Fiz uns testes e realmente ficou muito mais rápido. Apenas três 
problemas apareceram, todos com a mesma provável resolução.
No loop 2:
O primeiro negócio não é classificado, e os próximos, digamos, 6, mantém 
o mesmo preço, logo, todos estes deveriam ser não classificados. O 
código apenas desclassifica o subsequente. Para que estivesse ok, teria 
que ser repetido.
No loop 3:
Acontece algo semelhante. Se havia um Zero.DOWNTICK, e o próximo negócio 
também não mudou este tb deveria ser ZERO.DOWNTICK, mas o código está 
mantendo "C".

Grato,

Luciano.

Em 6/20/2011 5:34 PM, Benilton Carvalho escreveu:
> abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b
>
> loop 1:
>
> y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')
>
> loop 2:
>
> n = nrow(y)
> y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC', y[-1, 4])
>
> loop 3:
>
> dy = diff(y[,3])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% 
> c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% 
> c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
>
>
> 2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com 
> <mailto:lrg.financas em gmail.com>>
>
>     Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R,
>     conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento.
>     Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais ágil.
>
>     Grato,
>     Luciano
>
>     Resumidamente:
>     1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
>     2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios
>     subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são
>     classificados.
>     3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se
>     sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação
>     foi positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi
>     positiva, ZERO.DOWNTICK.
>
>     Um exemplo dos dados:
>
>     Data 	Operação 	Preço 	Classificação
>     1/1/2011 	10 	$10.00 	NC
>     1/1/2011 	20 	$9.90 	DOWNTICK
>     1/1/2011 	30 	$9.90 	ZERO.DOWNTICK
>     1/1/2011 	40 	$10.10 	UPTICK
>     1/1/2011 	50 	$10.20 	UPTICK
>     1/2/2011 	10 	$9.80 	NC
>     1/2/2011 	20 	$9.80 	NC
>     1/2/2011 	30 	$9.90 	UPTICK
>     1/2/2011 	30 	$9.90 	ZERO.UPTICK
>
>
>     _*O CÓDIGO EM SI:*_
>     *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma
>     coluna vazia.
>     x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
>     y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
>
>     *# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto
>     classifica.
>     z <- 1:nrow(x)
>     for (t in z)
>     {
>         if (y[t,2]==10)
>             y[t,4]<-"NC"
>         else y[t,4] <-"C"
>     }
>
>     *# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço
>     não mudou na atual, desclassifica esta também.
>     w <- 1:(nrow(x)-1)
>     for (i in w)
>     {
>         if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
>             y[i+1,4]<-"NC"
>     }
>     *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
>     for (i in w)
>     {
>     *#*Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
>         if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
>             y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
>     *#*Se o preço aumentou, UPTICK;
>         if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
>             y[i+1,4]<-"UPTICK"
>     *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi
>     positiva, ZERO.UPTICK;
>         if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>                 (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
>             y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
>     *#*Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi
>     negativa, ZERO.DOWNTICK;
>         if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>                 (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
>             y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
>     }
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>     forneça código mínimo reproduzível.
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