[R-br] Ticktest - Código lento
Luciano Ramos Gonçalves
lrg.financas em gmail.com
Segunda Junho 20 20:35:54 BRT 2011
A correção foi acertada. Mas não era o problema que eu havia mencionado.
Por exemplo:
Data Operação Preço Classificação
1/1/2011 10 $10.00 NC
1/1/2011 20 $10.00
NC
1/1/2011 30 $10.00 NC
1/1/2011 40 $10.00 NC
1/1/2011 50 $10.20 UPTICK
1/1/2011 60 $10.20 ZERO.UPTICK
1/1/2011 70 $10.20 ZERO.UPTICK
1/1/2011 80 $10.20 ZERO.UPTICK
1/1/2011 90 $10.20 ZERO.UPTICK
Assim é que a seguinte sequencia deveria ser classificada,
Mas o código tem dado essa resposta:
Data Operação Preço Classificação
1/1/2011 10 $10.00 NC
1/1/2011 20 $10.00
NC
1/1/2011 30 $10.00 C
1/1/2011 40 $10.00 C
1/1/2011 50 $10.20 UPTICK
1/1/2011 60 $10.20 ZERO.UPTICK
1/1/2011 70 $10.20 C
1/1/2011 80 $10.20 C
1/1/2011 90 $10.20 C
O código olha apenas para o imediatamente anterior, o que atrapalha o
resultado.
Luciano.
Em 6/20/2011 8:29 PM, Benilton Carvalho escreveu:
> os sinais nos diffs pro loop 3 estavam invertidos (essa era a parte do
> 'nao-testado'):
>
> dy = diff(y[,3])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in%
> c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4]
> %in% c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
>
> adicionalmente, os resultados que agora passo batem com aqueles
> providos pelo seu codigo original.
>
> sobre o primeiro item nao ser classificado no loop 2, e' um reflexo do
> que o seu codigo faz, pois ele comeca a classificar em y[i+1,4] com
> 'i' comecando em 1...
>
> b
>
> 2011/6/21 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com
> <mailto:lrg.financas em gmail.com>>
>
> Fiz uns testes e realmente ficou muito mais rápido. Apenas três
> problemas apareceram, todos com a mesma provável resolução.
> No loop 2:
> O primeiro negócio não é classificado, e os próximos, digamos, 6,
> mantém o mesmo preço, logo, todos estes deveriam ser não
> classificados. O código apenas desclassifica o subsequente. Para
> que estivesse ok, teria que ser repetido.
> No loop 3:
> Acontece algo semelhante. Se havia um Zero.DOWNTICK, e o próximo
> negócio também não mudou este tb deveria ser ZERO.DOWNTICK, mas o
> código está mantendo "C".
>
> Grato,
>
> Luciano.
>
>
> Em 6/20/2011 5:34 PM, Benilton Carvalho escreveu:
>> abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b
>>
>> loop 1:
>>
>> y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')
>>
>> loop 2:
>>
>> n = nrow(y)
>> y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC',
>> y[-1, 4])
>>
>> loop 3:
>>
>> dy = diff(y[,3])
>> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
>> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
>> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in%
>> c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
>> y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in%
>> c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
>>
>>
>> 2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com
>> <mailto:lrg.financas em gmail.com>>
>>
>> Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R,
>> conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento.
>> Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais ágil.
>>
>> Grato,
>> Luciano
>>
>> Resumidamente:
>> 1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
>> 2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios
>> subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são
>> classificados.
>> 3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço.
>> Se sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última
>> variação foi positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última
>> variação foi positiva, ZERO.DOWNTICK.
>>
>> Um exemplo dos dados:
>>
>> Data Operação Preço Classificação
>> 1/1/2011 10 $10.00 NC
>> 1/1/2011 20 $9.90 DOWNTICK
>> 1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK
>> 1/1/2011 40 $10.10 UPTICK
>> 1/1/2011 50 $10.20 UPTICK
>> 1/2/2011 10 $9.80 NC
>> 1/2/2011 20 $9.80 NC
>> 1/2/2011 30 $9.90 UPTICK
>> 1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK
>>
>>
>> _*O CÓDIGO EM SI:*_
>> *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma
>> coluna vazia.
>> x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
>> y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
>>
>> *# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto
>> classifica.
>> z <- 1:nrow(x)
>> for (t in z)
>> {
>> if (y[t,2]==10)
>> y[t,4]<-"NC"
>> else y[t,4] <-"C"
>> }
>>
>> *# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o
>> preço não mudou na atual, desclassifica esta também.
>> w <- 1:(nrow(x)-1)
>> for (i in w)
>> {
>> if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
>> y[i+1,4]<-"NC"
>> }
>> *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
>> for (i in w)
>> {
>> *#*Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
>> if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
>> y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
>> *#*Se o preço aumentou, UPTICK;
>> if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
>> y[i+1,4]<-"UPTICK"
>> *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação
>> foi positiva, ZERO.UPTICK;
>> if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>> (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
>> y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
>> *#*Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi
>> negativa, ZERO.DOWNTICK;
>> if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>> (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
>> y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
>> }
>>
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>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e
>> forneça código mínimo reproduzível.
>>
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>> Successful people ask better questions, and as a result, they get
>> better answers. (Tony Robbins)
>>
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