[R-br] Ticktest - Código lento

[Benilton Carvalho]

abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b

loop 1:

y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')

loop 2:

n = nrow(y)
y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC', y[-1, 4])

loop 3:

dy = diff(y[,3])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('UPTICK',
'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4])
y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('DOWNTICK',
'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])


2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas em gmail.com>

> **
> Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R, conhecido como
> TICKTEST, porém meu código ficou muito lento. Talvez alguém possa ajudar a
> torná-lo mais ágil.
>
> Grato,
> Luciano
>
> Resumidamente:
> 1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação.
> 2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios subsequentes
> em que haja estabilidade no preço tb não são classificados.
> 3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se sobe,
> UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação foi positiva,
> ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi positiva, ZERO.DOWNTICK.
>
> Um exemplo dos dados:
>
>     Data Operação Preço Classificação  1/1/2011 10 $10.00 NC  1/1/2011 20
> $9.90 DOWNTICK  1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK  1/1/2011 40 $10.10 UPTICK
> 1/1/2011 50 $10.20 UPTICK  1/2/2011 10 $9.80 NC  1/2/2011 20 $9.80 NC
> 1/2/2011 30 $9.90 UPTICK  1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK
> *O CÓDIGO EM SI:*
> *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma coluna vazia.
> x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1)
> y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
>
> *# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto classifica.
>  z <- 1:nrow(x)
> for (t in z)
> {
>     if (y[t,2]==10)
>         y[t,4]<-"NC"
>     else y[t,4] <-"C"
> }
>
> *# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço não
> mudou na atual, desclassifica esta também.
> w <- 1:(nrow(x)-1)
>  for (i in w)
> {
>     if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3])
>         y[i+1,4]<-"NC"
> }
> *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes:
> for (i in w)
> {
> *#* Se o preço diminuiu, DOWNTICK;
>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3])
>         y[i+1,4]<-"DOWNTICK"
> *#* Se o preço aumentou, UPTICK;
>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3])
>         y[i+1,4]<-"UPTICK"
> *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi positiva,
> ZERO.UPTICK;
>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>             (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK"))
>         y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK"
> *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi negativa,
> ZERO.DOWNTICK;
>      if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] &
>             (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK"))
>         y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK"
> }
>
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