[R-br] Reparar matrizes não positivas definidas

[Rubem Kaipper Ceratti]

Veja a função nearPD() do pacote Matrix.


Att.,

Rubem



________________________________
 De: Henrique Leme Felizatti <henrique.estatistica em gmail.com>
Para: r-br em listas.c3sl.ufpr.br 
Enviadas: Terça-feira, 21 de Agosto de 2012 19:11
Assunto: [R-br] Reparar matrizes não positivas definidas
 
Caros, estou trabalhando com alguns conjuntos de dados que me retornam
matrizes de correlação que são não positivas definidas (por questões
numéricas, não teóricas). Devido a isso, não é possível inverter essas
matrizes o que inviabiliza a utilização de cópulas para os estudos de
simulação. Notei que Rebonato (1999), Grubisic and Pietersz (2003),
Kercheval (2009) e and Rapisardo (2006) apresentaram maneiras
diferentes de lidar com o assunto. Vocês saberiam me dizer se existe
algum pacote ou função no R que trata deste problema ou implementa
alguma das metodologias citadas nas referências anteriores ?

Grato desde já

Henrique
_______________________________________________
R-br mailing list
R-br em listas.c3sl.ufpr.br
https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
-------------- Próxima Parte ----------
Um anexo em HTML foi limpo...
URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20120821/b504f2ec/attachment.html>