<html><body><div style="color:#000; background-color:#fff; font-family:arial, helvetica, sans-serif;font-size:10pt"><div><span>Veja a função nearPD() do pacote Matrix.<br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.33px; font-family: "Arial"; background-color: transparent; font-style: normal"><span><br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.33px; background-color: transparent; font-style: normal; font-family: "Arial""><span>Att.,<br></span></div><div style="color: rgb(0, 0, 0); font-size: 13.33px; background-color: transparent; font-style: normal; font-family: "Arial""><span>Rubem<br></span></div><div><br></div> <div style="font-size: 10pt; font-family: "arial", "helvetica", sans-serif"> <div style="font-size: 12pt; font-family: "times new roman", "new york", "times", serif"> <div dir="ltr"> <font size="2" face="Arial"> <hr size="1">
<b><span style="font-weight:bold;">De:</span></b> Henrique Leme Felizatti <henrique.estatistica@gmail.com><br> <b><span style="font-weight: bold;">Para:</span></b> r-br@listas.c3sl.ufpr.br <br> <b><span style="font-weight: bold;">Enviadas:</span></b> Terça-feira, 21 de Agosto de 2012 19:11<br> <b><span style="font-weight: bold;">Assunto:</span></b> [R-br] Reparar matrizes não positivas definidas<br> </font> </div> <br>Caros, estou trabalhando com alguns conjuntos de dados que me retornam<br>matrizes de correlação que são não positivas definidas (por questões<br>numéricas, não teóricas). Devido a isso, não é possível inverter essas<br>matrizes o que inviabiliza a utilização de cópulas para os estudos de<br>simulação. Notei que Rebonato (1999), Grubisic and Pietersz (2003),<br>Kercheval (2009) e and Rapisardo (2006) apresentaram maneiras<br>diferentes de lidar com o assunto. Vocês saberiam me dizer se existe<br>algum pacote ou
função no R que trata deste problema ou implementa<br>alguma das metodologias citadas nas referências anteriores ?<br><br>Grato desde já<br><br>Henrique<br>_______________________________________________<br>R-br mailing list<br><a ymailto="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br" href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br><a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br><br><br> </div> </div> </div></body></html>