Bom dia grupo, Estou realizando meu projeto final e preciso fazer minha previsão da serie através dos modelos de Holt-Winters e ARIMA pelo R, poderiam me auxiliar no meu trabalho? Desde já agradeço. Att, Kauê P. Veras da Cunha Estatística / 8º Período - UERJ MSN: kaueveras@hotmail.com E-mail: kaueveras@gmail.com Cel: 8254-9601
Ola Kauê, acredito que este link lhe ajudará muito e em anexo segue um material bem legal. http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R_time_series_quick_fix.htm abraço e bom trabalho. Em 19 de junho de 2012 11:00, kaue veras <kaueveras@gmail.com> escreveu:
Bom dia grupo,
Estou realizando meu projeto final e preciso fazer minha previsão da serie através dos modelos de Holt-Winters e ARIMA pelo R, poderiam me auxiliar no meu trabalho?
Desde já agradeço.
Att,
Kauê P. Veras da Cunha Estatística / 8º Período - UERJ MSN: kaueveras@hotmail.com E-mail: kaueveras@gmail.com Cel: 8254-9601
_______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.
-- Natália da Silva Martins Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP Contato: (19) 8306-4743
Muito obrigado Natalia, são fontes muito boas mesmo. Abraço. Em 19 de junho de 2012 11:11, Natalia Martins <nsmbarreto@gmail.com>escreveu:
Ola Kauê, acredito que este link lhe ajudará muito e em anexo segue um material bem legal.
http://www.stat.pitt.edu/stoffer/tsa2/R_time_series_quick_fix.htm
abraço e bom trabalho.
Em 19 de junho de 2012 11:00, kaue veras <kaueveras@gmail.com> escreveu:
Bom dia grupo,
Estou realizando meu projeto final e preciso fazer minha previsão da serie através dos modelos de Holt-Winters e ARIMA pelo R, poderiam me auxiliar no meu trabalho?
Desde já agradeço.
Att,
Kauê P. Veras da Cunha Estatística / 8º Período - UERJ MSN: kaueveras@hotmail.com E-mail: kaueveras@gmail.com Cel: 8254-9601
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--
Natália da Silva Martins Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP Contato: (19) 8306-4743
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-- Kauê P. Veras da Cunha Estatística / 8º Período - UERJ MSN: kaueveras@hotmail.com E-mail: kaueveras@gmail.com Cel: 8254-9601
Kauê, acredito que um bom começo seria você dar uma olhada no site R-bloggers (http://www.r-bloggers.com <http://www.r-bloggers.com/> ). Procure por tutoriais gratuitos em: http://www.r-bloggers.com/list-of-free-online-r-tutorials/ ou http://pairach.com/2012/02/26/r-tutorials-from-universities-around-the-world / Segue um destes tutoriais que peguei no site da University of Goettingen (# 39) http://www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/veranstaltungen/zeitreihen/sommer0 3/ts_r_intro.pdf Abs Gabriel Bruno de Lemos Mestrando em Estatística e Experimentação Agronômica Esalq / Usp De: r-br-bounces@listas.c3sl.ufpr.br [mailto:r-br-bounces@listas.c3sl.ufpr.br] Em nome de kaue veras Enviada em: terça-feira, 19 de junho de 2012 11:00 Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Assunto: [R-br] Holt-Winters e ARIMA Bom dia grupo, Estou realizando meu projeto final e preciso fazer minha previsão da serie através dos modelos de Holt-Winters e ARIMA pelo R, poderiam me auxiliar no meu trabalho? Desde já agradeço. Att, Kauê P. Veras da Cunha Estatística / 8º Período - UERJ MSN: kaueveras@hotmail.com E-mail: kaueveras@gmail.com Cel: 8254-9601
Muito obrigado Gabriel. Acredito que pode me ajudar muito sim! Em 19 de junho de 2012 11:54, Gabriel Bruno de Lemos <gblemos@usp.br>escreveu:
Kauê, acredito que um bom começo seria você dar uma olhada no site R-bloggers (http://www.r-bloggers.com).****
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Procure por tutoriais gratuitos em:****
http://www.r-bloggers.com/list-of-free-online-r-tutorials/****
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http://pairach.com/2012/02/26/r-tutorials-from-universities-around-the-world... ****
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Segue um destes tutoriais que peguei no site da *University of Goettingen (# 39)*****
http://www.statoek.wiso.uni-goettingen.de/veranstaltungen/zeitreihen/sommer0... ****
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Abs****
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Gabriel Bruno de Lemos****
Mestrando em Estatística e Experimentação Agronômica****
Esalq / Usp****
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*De:* r-br-bounces@listas.c3sl.ufpr.br [mailto: r-br-bounces@listas.c3sl.ufpr.br] *Em nome de *kaue veras *Enviada em:* terça-feira, 19 de junho de 2012 11:00 *Para:* r-br@listas.c3sl.ufpr.br *Assunto:* [R-br] Holt-Winters e ARIMA****
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Bom dia grupo,****
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Estou realizando meu projeto final e preciso fazer minha previsão da serie através dos modelos de Holt-Winters e ARIMA pelo R, poderiam me auxiliar no meu trabalho?****
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Desde já agradeço.****
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participantes (3)
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Gabriel Bruno de Lemos -
kaue veras -
Natalia Martins