Teste de Autocorrelação Residual! Durbin-Watson!
Pessoal; Novamente conto com a experiência de vcs! Gostaria de fazer um teste para a comprovação ou não da presença de autocorrelação residual de modelos não lineares......uma vez que isso pode deixar as estimativas de y tendenciosas...... Para equações lineares eu sempre usei a função dwtest() do pacote lmtest, mas para modelos não lineares essa função não é válida..... Gostaria de perguntar-lhes se existe alguma função pronta no R para que eu possa realizar esse teste! Qualquer ajuda ou opinião é sempre muito bem vinda!Att., Thiago de Paula Protásio Acadêmico de Engenharia Florestal Universidade Federal de Lavras Laboratório de Energia da Biomassa Florestal Laboratório de Biomateriais (035) 9183-2246
Thiago, Não conheço propriedades do teste, portanto a minha solução gambiarra pode estar errada estatisticamente, leia sobre o teste e julgue. Pegue os resíduos do não linear e ajuste um lm em seguida, n0 <- nls(... # um modelo aqui r <- residuals(n0) m0 <- lm(r~1) dwtest(m0) Você ainda tem opção de usar a nlme::gnls(), e usar a opção correlation=, escolher uma estrutura de erros, ajustar o modelo e fazer um teste de razão de verossimilhanças contra o modelo que assume ausência de correlação. Consulte o help(nlme), help(gnls), help(corrClasses), etc. Explore o território. À disposição. Walmes. ========================================================================== Walmes Marques Zeviani LEG (Laboratório de Estatística e Geoinformação, 25.450418 S, 49.231759 W) Departamento de Estatística - Universidade Federal do Paraná fone: (+55) 41 3361 3573 VoIP: (3361 3600) 1053 1173 e-mail: walmes@ufpr.br twitter: @walmeszeviani homepage: http://www.leg.ufpr.br/~walmes linux user number: 531218 ==========================================================================
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