Thiago,

Não conheço propriedades do teste, portanto a minha solução gambiarra pode estar errada estatisticamente, leia sobre o teste e julgue. Pegue os resíduos do não linear e ajuste um lm em seguida,

n0 <- nls(... # um modelo aqui
r <- residuals(n0)
m0 <- lm(r~1)
dwtest(m0)

Você ainda tem opção de usar a nlme::gnls(), e usar a opção correlation=, escolher uma estrutura de erros, ajustar o modelo e fazer um teste de razão de verossimilhanças contra o modelo que assume ausência de correlação. Consulte o help(nlme), help(gnls), help(corrClasses), etc. Explore o território.

À disposição.
Walmes.

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Walmes Marques Zeviani
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