Cesar, Agradeço pela contribuição. Sobre a diferença que estranhei a priori, foi puro "achismo". Não esperava que a diferença nos coeficientes fosse grande, mesmo sendo duas modelagens distintas. Pensando melhor, já que espero que o termo AR(1) seja responsável por parte da "aparente correlação" entre os dados, me parece normal que os coeficientes sejam menores. A necessidade ao final é quantificar a associação entre as variáveis que estou usando, e posteriormente comparar os resultados obtidos utilizando este conjunto e outro similar. A correlação temporal proposta seria a forma de evitar cair uma uma análise "ingênua", já que minha hipótese de independência não é satisfeita. *Paulo Dick* Estatístico / Epidemiologia em Saúde Pública Tel.: (55 21) 99591-2716 Em 21 de dezembro de 2016 19:52, Cesar Rabak <cesar.rabak@gmail.com> escreveu:
Paulo,
Considerando que você está com duas modelagens de processos completamente diferentes, qual é o seu racional para aferir a « . . . diferença relativamente grande nos coeficientes estimados do modelo a partir da inclusão. »?
Além da questão mais matemática da análise estatística que você está encetando, você está tentando detectar uma correlação temporal nos seus dados a partir de duas medidas derivadas de indicadores econômicos e entende que a variação trimestral é apropriada para elas?
-- Cesar Rabak
2016-12-21 17:39 GMT-02:00 Paulo Dick via R-br <r-br@listas.c3sl.ufpr.br>:
Caros colegas,
Gostaria da ajuda de vocês com um problema, que tem um pouco de novidade para mim.
Possuo uma série de 19 resultados agregados por trimestre, para os quais espero que haja uma estrutura de correlação temporal. Gostaria de fazer um modelo linear que relacione a variável y (média de rendimentos) às variáveis x1 (medida derivada do salário mínimo) e x2 (medida derivada do PIB). Pensei em fazer um autorregressivo de ordem 1, de acordo com a estrutura a seguir (omiti algumas passagens das saídas):
dados <- structure(list(periodo = structure(1:19, .Label = c("2012_01", "2012_02", "2012_03", "2012_04", "2013_01", "2013_02", "2013_03", "2013_04", "2014_01", "2014_02", "2014_03", "2014_04", "2015_01", "2015_02", "2015_03", "2015_04", "2016_01", "2016_02", "2016_03"), class = "factor"), y = c(733.384601, 744.827647, 753.5034207, 753.1709712, 768.7507878, 777.6006481, 791.1782806, 791.9151729, 811.0964066, 780.0872518, 767.3666407, 793.1892722, 812.0534955, 797.8992735, 786.6962087 <(786)%20696-2087>, 776.6167214, 781.8815115 <(781)%20881-5115>, 778.9038465 <(778)%20903-8465>, 783.0461686), x1 = c(8.569195652, 8.466388156, 8.389005478, 8.243063605, 8.786043379, 8.665048836, 8.619304392, 8.494686625, 8.877923393, 8.69843061, 8.641290323, 8.512972168, 8.971745386, 8.727847168, 8.587190411, 8.386888367, 9.078997556, 8.915777833, 8.8), x2 = c(163.19, 167.97, 173.63, 171.91, 167.62, 174.71, 178.42, 176.29, 173.51, 174.02, 177.27, 175.74, 170.41, 168.87, 169.24, 165.62, 161.17, 162.82, 164.38)), .Names = c("periodo", "y", "x1", "x2"), row.names = c(NA, -19L), class = "data.frame")
# Modelo sem correlacao *> summary(lm(log(y) ~ x1 + x2, data = dados))*
[...] Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 5.4405431 0.3047514 17.852 5.47e-12 *** x1 0.0884444 0.0234849 3.766 0.00169 ** x2 0.0026444 0.0009688 2.730 0.01484 * --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1
# Modelo com correlacao *> summary(gls(log(y) ~ x1 + x2, data = dados, correlation = corARMA(p=1)))* [...] Correlation Structure: AR(1) Formula: ~1 Parameter estimate(s): Phi 0.8897408
Coefficients: Value Std.Error t-value p-value (Intercept) 6.025572 0.3182184 18.935334 0.0000 x1 0.042154 0.0168588 2.500400 0.0237 x2 0.001515 0.0012822 1.181606 0.2546
Estranhei a diferença relativamente grande nos coeficientes estimados do modelo a partir da inclusão. Graficamente, testei fazer apenas com x1 e o modelo pareceu não ter ajuste "bom". plot(log(y) ~ x1, dados); abline(gls(log(y) ~ x1, data = dados, correlation = corARMA(p=1)), col="blue")
Ficou então a dúvida se procedi corretamente na sintaxe do modelo (ou na definição do modelo?). O que acham?
Agradeço desde já.
Abraços
*Paulo Dick* Estatístico / Epidemiologia em Saúde Pública Tel.: (55 21) 99591-2716
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