os sinais nos diffs pro loop 3 estavam invertidos (essa era a parte do 'nao-testado'): dy = diff(y[,3]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'UPTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4]) adicionalmente, os resultados que agora passo batem com aqueles providos pelo seu codigo original. sobre o primeiro item nao ser classificado no loop 2, e' um reflexo do que o seu codigo faz, pois ele comeca a classificar em y[i+1,4] com 'i' comecando em 1... b 2011/6/21 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas@gmail.com>
** Fiz uns testes e realmente ficou muito mais rápido. Apenas três problemas apareceram, todos com a mesma provável resolução. No loop 2: O primeiro negócio não é classificado, e os próximos, digamos, 6, mantém o mesmo preço, logo, todos estes deveriam ser não classificados. O código apenas desclassifica o subsequente. Para que estivesse ok, teria que ser repetido. No loop 3: Acontece algo semelhante. Se havia um Zero.DOWNTICK, e o próximo negócio também não mudou este tb deveria ser ZERO.DOWNTICK, mas o código está mantendo "C".
Grato,
Luciano.
Em 6/20/2011 5:34 PM, Benilton Carvalho escreveu:
abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa. b
loop 1:
y[,4] = ifelse(y[,2] == 10, 'NC', 'C')
loop 2:
n = nrow(y) y[-1, 4] = ifelse(diff(y[,3]) == 0 & y[-n, 4] == 'NC', 'NC', y[-1, 4])
loop 3:
dy = diff(y[,3]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy > 0, 'DOWNTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy < 0, 'UPTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('UPTICK', 'ZERO.UPTICK'), 'ZERO.UPTICK', y[-1, 4]) y[-1, 4] = ifelse(y[-1, 4] == 'C' & dy == 0 & y[-n, 4] %in% c('DOWNTICK', 'ZERO.DOWNTICK'), 'ZERO.DOWNTICK', y[-1, 4])
2011/6/20 Luciano Ramos Gonçalves <lrg.financas@gmail.com>
Colaboradores do grupo, realizei um teste de financas em R, conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito lento. Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais ágil.
Grato, Luciano
Resumidamente: 1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma ação. 2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os negócios subsequentes em que haja estabilidade no preço tb não são classificados. 3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do preço. Se sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é estável e a última variação foi positiva, ZERO.UPTICK. Se é estável e a última variação foi positiva, ZERO.DOWNTICK.
Um exemplo dos dados:
Data Operação Preço Classificação 1/1/2011 10 $10.00 NC 1/1/2011 20 $9.90 DOWNTICK 1/1/2011 30 $9.90 ZERO.DOWNTICK 1/1/2011 40 $10.10 UPTICK 1/1/2011 50 $10.20 UPTICK 1/2/2011 10 $9.80 NC 1/2/2011 20 $9.80 NC 1/2/2011 30 $9.90 UPTICK 1/2/2011 30 $9.90 ZERO.UPTICK *O CÓDIGO EM SI:* *#* Abre o arquivo de dados, cria um novo objeto "y" com uma coluna vazia. x <- read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1) y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x))))
*# 1º Loop:* Se a operação foi nº 10 não classifica, o resto classifica. z <- 1:nrow(x) for (t in z) { if (y[t,2]==10) y[t,4]<-"NC" else y[t,4] <-"C" }
*# 2º Loop:* Se a operação anterior não foi classificada e o preço não mudou na atual, desclassifica esta também. w <- 1:(nrow(x)-1) for (i in w) { if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"NC" } *# 3º Loop:* divide as operações classificadas em quatro classes: for (i in w) { *#* Se o preço diminuiu, DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]>y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"DOWNTICK" *#* Se o preço aumentou, UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]<y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"UPTICK" *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi positiva, ZERO.UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] & (y[i,4]=="UPTICK" | y[i,4]=="ZERO.UPTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK" *#* Se o preço permaneceu constante, mas a ultima variação foi negativa, ZERO.DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3] & (y[i,4]=="DOWNTICK" | y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK" }
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