adicionalmente, os resultados que agora passo batem com aqueles providos pelo seu codigo original.
sobre o primeiro item nao ser classificado no loop 2, e' um reflexo do que o seu codigo faz, pois ele comeca a classificar em y[i+1,4] com 'i' comecando em 1...
Fiz uns testes e realmente ficou muito mais rápido. Apenas três
problemas apareceram, todos com a mesma provável resolução.
No loop 2:
O primeiro negócio não é classificado, e os próximos, digamos, 6,
mantém o mesmo preço, logo, todos estes deveriam ser não
classificados. O código apenas desclassifica o subsequente. Para que
estivesse ok, teria que ser repetido.
No loop 3:
Acontece algo semelhante. Se havia um Zero.DOWNTICK, e o próximo
negócio também não mudou este tb deveria ser ZERO.DOWNTICK, mas o
código está mantendo "C".
Grato,
Luciano.
Em 6/20/2011 5:34 PM, Benilton Carvalho escreveu:
abaixo, nao testado, deve estar bem proximo do q vc precisa.
b
Colaboradores
do grupo, realizei um teste de financas em R,
conhecido como TICKTEST, porém meu código ficou muito
lento. Talvez alguém possa ajudar a torná-lo mais
ágil.
Grato,
Luciano
Resumidamente:
1 - Prentende-se classificar mudanças de preço em uma
ação.
2 - O primeiro negócio do dia não é classificado. Os
negócios subsequentes em que haja estabilidade no
preço tb não são classificados.
3 - Classifica-se as restantes conforme o movimento do
preço. Se sobe, UPTICK. Se desce, DOWNTICK. Se é
estável e a última variação foi positiva, ZERO.UPTICK.
Se é estável e a última variação
foi positiva, ZERO.DOWNTICK.
Um exemplo dos dados:
Data
Operação
Preço
Classificação
1/1/2011
10
$10.00
NC
1/1/2011
20
$9.90
DOWNTICK
1/1/2011
30
$9.90
ZERO.DOWNTICK
1/1/2011
40
$10.10
UPTICK
1/1/2011
50
$10.20
UPTICK
1/2/2011
10
$9.80
NC
1/2/2011
20
$9.80
NC
1/2/2011
30
$9.90
UPTICK
1/2/2011
30
$9.90
ZERO.UPTICK
O CÓDIGO EM SI: # Abre o arquivo de dados, cria um
novo objeto "y" com uma coluna vazia.
x <-
read.table("dados.txt",sep=";",header=F,skip=1) y <- cbind(x,(rep(NA,nrow(x)))) # 1º Loop: Se a operação foi nº 10
não classifica, o resto classifica. z <- 1:nrow(x) for (t
in z) { if (y[t,2]==10) y[t,4]<-"NC" else y[t,4] <-"C" }
# 2º Loop: Se a operação anterior
não foi classificada e o preço não mudou na atual,
desclassifica esta também. w <- 1:(nrow(x)-1) for (i in w) { if (y[i,4]=="NC" & y[i,3]==y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"NC" } # 3º Loop: divide as operações
classificadas em quatro classes: for
(i in w) { # Se o preço
diminuiu, DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" &
y[i,3]>y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"DOWNTICK" # Se o preço
aumentou, UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" &
y[i,3]<y[i+1,3]) y[i+1,4]<-"UPTICK" # Se o preço
permaneceu constante, mas a ultima variação foi
positiva, ZERO.UPTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3]
& (y[i,4]=="UPTICK" |
y[i,4]=="ZERO.UPTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.UPTICK" #Se o preço
permaneceu constante, mas a ultima variação foi
negativa, ZERO.DOWNTICK; if (y[i+1,4]=="C" & y[i,3]==y[i+1,3]
& (y[i,4]=="DOWNTICK" |
y[i,4]=="ZERO.DOWNTICK")) y[i+1,4]<-"ZERO.DOWNTICK" }