Veja se ajuda. Se não procure timeSeries; TSA. Acho que nesses dois pacotes você encontra o que você quer. require(car) durbinWatsonTest(lm(fconvict ~ tfr + partic + degrees + mconvict, data=Hartnagel)) Edson Lira Estatístico Manaus-Amazonas ________________________________ De: Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> Para: r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Segunda-feira, 20 de Junho de 2011 10:51 Assunto: [R-br] Séries temporais Tenho o seguinte modelo de uma série temporal m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0))) Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc. Obrigada! _______________________________________________ R-br mailing list R-br@listas.c3sl.ufpr.br https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça código mínimo reproduzível.