De: Ana Paula Sousa <anapaulaecon@gmail.com> Para:
r-br@listas.c3sl.ufpr.br Enviadas: Segunda-feira, 20 de Junho de 2011 10:51 Assunto: [R-br] Séries temporais
Tenho o seguinte modelo de uma série temporal
m = arima(x,order=c(0,1,1),seasonal=list(order=c(1,0,0)))
Alguém sabe como calcular o Durbin Watson e a ANOVA para o modelo ARIMA? Já realizei os demais testes do KPSS, PP, Shapiro.... etc.