Janeiro 2017 - R-br

Script Odds Ratio para o multinom ou vglm
by Wagner Tassinari 13 Jan '17

13 Jan '17

Saudações pessoal, Gostaria de saber se alguém teria o script para calcular direto o Odd Ratio (OR) + IC 95% do modelo multinomial utilizando as funções multinom do nnet ou do vglm do VGAM. Obrigado, ----- Wagner S. Tassinari Departamento de Matemática Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. BR-465, Km 7 - Seropedica, RJ - Brasil CEP: 23890-000 Skype: wagner.tassinari wtassinari(a)gmail.com ----------------------------------------------------------------------

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Comparando dois grupos com a mesma var categórica
by Wagner Tassinari 13 Jan '17

13 Jan '17

Saudações pessoal, Gostaria de uma sugestão, Como proceder em um teste de qui-quadrado na comparação de dois grupos populacionais em uma mesma variável categórica. Ex: Quero saber se a distribuição das faixas etárias é a mesma em ambos os grupos. gurpoA = table(banco$var_idade[banco$grupo==1]) grupoB = table(banco$var_idade[banco$grupo==2]) tabela = cbind(grupoA, grupoB) chisq.test(tabela) Gostaria de saber se está coerente fazer desta forma, Obrigado ---- Wagner S. Tassinari Departamento de Matemática Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. BR-465, Km 7 - Seropedica, RJ - Brasil CEP: 23890-000 Skype: wagner.tassinari wtassinari(a)gmail.com ----------------------------------------------------------------------

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Re: [R-br] Retirar eixos frontais de gráficos construídos com a função wireframe() do pacote lattice
by Giovani Theisen 10 Jan '17

10 Jan '17

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Retirar eixos frontais de gráficos construídos com a função wireframe() do pacote lattice
by Delcio Rudinei Bortolanza 06 Jan '17

06 Jan '17

Olá, bom dia! Haveria a possibilidade de retirar os três eixos frontais que ficam atrapalhando a visualização da superfície de resposta construída com a função wireframe() do pacote lattice? E os valores na escala logarítmica serem exibidos na sua forma normal (ex: 0.001 ao invés de 10^-3) e exibir as menores marcas de escala? Se alguém puder ajudar fico imensamente agradecido. Att., Delcio R. Bortolanza Doutorando em agronomia-UPF [cid:28c02203-4ba5-421e-8358-9d1113b24708]

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letras gregas no ggplot2
by Rodrigo Plei 03 Jan '17

03 Jan '17

Prezados, Estou formatando um heatmap utilizando o ggplo2 e preciso colocar a letra ômega, na sua forma grega e em maiúsculo na legenda. Já tentei várias coisas - encontradas na internet - com o argumento "name", mas sem sucesso. Segue o script (adaptado de outro script que encontrei no R bloggers). O "AHM" são meus dados, que acredito nãos erem necessários nesse caso. #=== library(ggplot2) ggheatmap2 <- ggplot(MHM, aes(Var1, Var2, fill = value))+ geom_tile(color = "white")+ scale_fill_gradient2(low = "white", high = "gray69", mid = "white", space = "Lab", name="Grand Mean") + #theme_minimal()+ # minimal theme theme(legend.title = element_text(size = 12),legend.text=element_text(size=12))+ theme(axis.text.x = element_text(angle = 360, vjust = 1, size = 12, hjust = 1))+ theme(axis.text.y = element_text(angle = 360, vjust = 1, size = 12, hjust = 1))+ coord_fixed() # Print the heatmap print(ggheatmap2) #=== Agradeço qualquer ajuda desde logo, Rodrigo -- =8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8-->=8--> http://www.unifesp.br/campus/san7/ <http://www.unifesp.br/campus/san7/graduacao/cursos/bacharelado-interdiscipl…> Email: rodrigo.plei(a)gmail.com ; ocersm(a)lycos.com; rsmartins(a)usp.br; rsmartins(a)unifesp.br CV Lattes: http://lattes.cnpq.br/5350064124902777 Google Scholar: http://scholar.google.com.br/citations?user=zX_EezEAAAAJ&hl=pt-BR Orcid: http://orcid.org/0000-0002-9884-1515 Research Gate: https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Martins6/ <https://www.researchgate.net/profile/Rodrigo_Martins6/?ev=hdr_xprf>

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Modelo linear com autocorrelação
by Paulo Dick 02 Jan '17

02 Jan '17

Caros colegas, Gostaria da ajuda de vocês com um problema, que tem um pouco de novidade para mim. Possuo uma série de 19 resultados agregados por trimestre, para os quais espero que haja uma estrutura de correlação temporal. Gostaria de fazer um modelo linear que relacione a variável y (média de rendimentos) às variáveis x1 (medida derivada do salário mínimo) e x2 (medida derivada do PIB). Pensei em fazer um autorregressivo de ordem 1, de acordo com a estrutura a seguir (omiti algumas passagens das saídas): dados <- structure(list(periodo = structure(1:19, .Label = c("2012_01", "2012_02", "2012_03", "2012_04", "2013_01", "2013_02", "2013_03", "2013_04", "2014_01", "2014_02", "2014_03", "2014_04", "2015_01", "2015_02", "2015_03", "2015_04", "2016_01", "2016_02", "2016_03"), class = "factor"), y = c(733.384601, 744.827647, 753.5034207, 753.1709712, 768.7507878, 777.6006481, 791.1782806, 791.9151729, 811.0964066, 780.0872518, 767.3666407, 793.1892722, 812.0534955, 797.8992735, 786.6962087, 776.6167214, 781.8815115, 778.9038465, 783.0461686), x1 = c(8.569195652, 8.466388156, 8.389005478, 8.243063605, 8.786043379, 8.665048836, 8.619304392, 8.494686625, 8.877923393, 8.69843061, 8.641290323, 8.512972168, 8.971745386, 8.727847168, 8.587190411, 8.386888367, 9.078997556, 8.915777833, 8.8), x2 = c(163.19, 167.97, 173.63, 171.91, 167.62, 174.71, 178.42, 176.29, 173.51, 174.02, 177.27, 175.74, 170.41, 168.87, 169.24, 165.62, 161.17, 162.82, 164.38)), .Names = c("periodo", "y", "x1", "x2"), row.names = c(NA, -19L), class = "data.frame") > # Modelo sem correlacao *> summary(lm(log(y) ~ x1 + x2, data = dados))* [...] Coefficients: Estimate Std. Error t value Pr(>|t|) (Intercept) 5.4405431 0.3047514 17.852 5.47e-12 *** x1 0.0884444 0.0234849 3.766 0.00169 ** x2 0.0026444 0.0009688 2.730 0.01484 * --- Signif. codes: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 > # Modelo com correlacao *> summary(gls(log(y) ~ x1 + x2, data = dados, correlation = corARMA(p=1)))* [...] Correlation Structure: AR(1) Formula: ~1 Parameter estimate(s): Phi 0.8897408 Coefficients: Value Std.Error t-value p-value (Intercept) 6.025572 0.3182184 18.935334 0.0000 x1 0.042154 0.0168588 2.500400 0.0237 x2 0.001515 0.0012822 1.181606 0.2546 Estranhei a diferença relativamente grande nos coeficientes estimados do modelo a partir da inclusão. Graficamente, testei fazer apenas com x1 e o modelo pareceu não ter ajuste "bom". plot(log(y) ~ x1, dados); abline(gls(log(y) ~ x1, data = dados, correlation = corARMA(p=1)), col="blue") Ficou então a dúvida se procedi corretamente na sintaxe do modelo (ou na definição do modelo?). O que acham? Agradeço desde já. Abraços *Paulo Dick* Estatístico / Epidemiologia em Saúde Pública Tel.: (55 21) 99591-2716

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RStudio para criar e testar pacotes
by Elias Carvalho 01 Jan '17

01 Jan '17

Ola Pessoal Tenho usado o RStudio versão 1.0.39 e Roxygen2 versão 5.0.1 para criar e documentar um pacote, porém estou enfrentando os seguintes erros de forma aleatória quando tento executar meu pacote. - 'data' must be of a vector type, was 'NULL' quando passo um dataframe como parametro para a função, o estranho aqui é que hora funciona e hora dá esse erro - Error in fetch(key) : lazy-load database '......descopl.rdb' is corrupt, mesmo comentário A poucos dias atras rodava tudo certinho. Alguém usa RStudio para criar e documentar pacotes, me parece que ele anda instável ? O que recomendam ? ps:Uso linux Mint 18 Sara com interface Cinamon ( Mutter (Muffin)) -- *In Jesu et Maria* *Obrigado* *Prof. Elias Carvalho* *"Felix, qui potuit rerum cognoscere causas" (Virgil 29 BC)"Blessed is he who has been able to understand the cause of things"*

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