[R-br] AIC vs Teste de significância

[Walmes Zeviani]

Encaro como preferência pessoal ou falta de especificação mais detalhada de
critério de seleção.
1. Vou ficar com o modelo que der o menor AIC. É um critério de informação.
Mesmo que hajam parâmetros não significativos, a remoção deles do modelo ou
ajustar um modelo menor que seja encaixado, prejudica/viola outras coisas
(interpretação, predição, etc).
2. Vou adotar a abordagem de ter o modelo mais parcimonioso, ajustando o
modelo encaixado conforme indicado pelo teste de hipótese sobre os
parâmetros.

Muitas vezes o teste aplicado é assintótico e a não rejeição da hipótese
nula decorre que propriedades do teste em pequenas amostras. A gente
percebe isso quando compara um teste de Wald contra o de razão de
verossimilhanças. Os resultados podem ser bem diferentes para parâmetros da
estrutura de covariância (como variância e correlações).

À disposição.
Walmes.
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