[R-br] Simulação com Monte Carlo

[Rodolfo Silva]

Cesar, obrigado pela atenção.

Felizmente não devo os cálculos ao meu instrutor. Ele não conhece R, 
julia, python ou mesmo latex, somente Matlab (o qual diz que somos 
imaturos para usar) e Excel onde já fizemos a tarefa já possuindo 
resultados e tendo apresentado-os. Tomei por iniciativa própria rever o 
exercício feito em sala o qual usava apenas de 10 a 50 mil repetições (e 
não eventos ao ano, já que pelo que entendi as repetições tem haver com 
a distribuição normal e a probabilidade do vpl ser "positivo ou não" 
dentro da normalidade) para tentar aplicar de maneira menos prolixa como 
é feito no excel.


Pelo que entendi, o método utilizado está longe de ser Monte Carlo, é isso?


Obrigado.

P.S.: não entendi o Hodiernamente...




On 02/28/2017 03:18 PM, Cesar Rabak wrote:
> Rodolfo,
>
> Hodiernamente o "método Monte Carlo" tem sido usado como um apelido 
> para quase qualquer forma de calcular um resultado empregando geração 
> de números pseudo aleatórios, portanto a resposta pode ser dependente 
> do ambiente, instituição e/ou instrutor a qual você deve os resultados.
>
> O uso de distribuições normais para a simulação de vendas e lucros 
> parece-me tender mais a um exercício escolar que uma simulação mais 
> apropriada para um ambiente onde o VPL pudesse interessar como 
> indicador de alguma estratégia.
>
> Por outro lado, para um cálculo de VPL a simulação com 'n' igual a 
> 100000 não tem muito sentido (cem mil eventos por ano?). . .
>
> HTH
> --
> Cesar Rabak
>
>
> 2017-02-28 13:34 GMT-03:00 Rodolfo Silva via R-br 
> <r-br em listas.c3sl.ufpr.br <mailto:r-br em listas.c3sl.ufpr.br>>:
>
>     Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando
>     implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte Carlo. Com
>     o script abaixo, para simular o vpl de um projeto de investimento,
>     o qual já fiz em aula no excel® de maneira muito mais complicada
>     obtive resultado bem próximo. Falta muito para chegar no Método de
>     Monte Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.
>
>     library(ggplot2)
>     investimento <- 1152000
>     n <- 100000
>     mediaVendas <- 30000
>     mediaLucros <- 8
>     mediaCVendas <- 0.2
>     mediaCLucros <- 0.11
>     desvioVendas <- 2000
>     desvioLucros <- 1
>     desvioCVendas <- 0.02
>     desvioCLucros <- 0.02
>     taxa <- 0.12
>     VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd = desvioVendas)
>     LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd = desvioLucros)
>     cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas, sd=desvioCVendas)
>     cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros, sd=desvioCLucros)
>     ano1 <- VENDAS*LUCRO
>     ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
>     ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
>     ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)
>     vpl2 <-
>     ((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(ano4/(1+taxa)^4))-investimento
>     ggplot() + aes(vpl2)+
>     geom_histogram(breaks=seq(-1500000,1500000,by
>     =50000),colour="red", aes(fill=..count..)) +
>     scale_fill_gradient("Count",low="green",high="red")
>
>     Antecipadamente...
>
>
>     _______________________________________________
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>     R-br em listas.c3sl.ufpr.br <mailto:R-br em listas.c3sl.ufpr.br>
>     https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
>     <https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br>
>     Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia
>     <http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia>) e forneça código mínimo
>     reproduzível.
>
>

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