<html>
<head>
<meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
</head>
<body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Cesar, obrigado pela atenção.</p>
<p>Felizmente não devo os cálculos ao meu instrutor. Ele não conhece
R, julia, python ou mesmo latex, somente Matlab (o qual diz que
somos imaturos para usar) e Excel onde já fizemos a tarefa já
possuindo resultados e tendo apresentado-os. Tomei por iniciativa
própria rever o exercício feito em sala o qual usava apenas de 10
a 50 mil repetições (e não eventos ao ano, já que pelo que entendi
as repetições tem haver com a distribuição normal e a
probabilidade do vpl ser "positivo ou não" dentro da normalidade)
para tentar aplicar de maneira menos prolixa como é feito no
excel.</p>
<p><br>
</p>
<p>Pelo que entendi, o método utilizado está longe de ser Monte
Carlo, é isso? <br>
</p>
<p><br>
</p>
<p>Obrigado.<br>
</p>
<p>P.S.: não entendi o Hodiernamente...<br>
</p>
<p><br>
</p>
<p><br>
</p>
<br>
<div class="moz-cite-prefix">On 02/28/2017 03:18 PM, Cesar Rabak
wrote:<br>
</div>
<blockquote
cite="mid:CAKrF98mGMYLODfpiUBR4FVw02e1P7Yq4SG1V4wO_Tato+V+91Q@mail.gmail.com"
type="cite">
<div dir="ltr">Rodolfo,
<div><br>
</div>
<div>Hodiernamente o "método Monte Carlo" tem sido usado como um
apelido para quase qualquer forma de calcular um resultado
empregando geração de números pseudo aleatórios, portanto a
resposta pode ser dependente do ambiente, instituição e/ou
instrutor a qual você deve os resultados.</div>
<div><br>
</div>
<div>O uso de distribuições normais para a simulação de vendas e
lucros parece-me tender mais a um exercício escolar que uma
simulação mais apropriada para um ambiente onde o VPL pudesse
interessar como indicador de alguma estratégia.</div>
<div><br>
</div>
<div>Por outro lado, para um cálculo de VPL a simulação com 'n'
igual a 100000 não tem muito sentido (cem mil eventos por
ano?). . .</div>
<div><br>
</div>
<div>HTH</div>
<div>--</div>
<div>Cesar Rabak</div>
<div><br>
</div>
</div>
<div class="gmail_extra"><br>
<div class="gmail_quote">2017-02-28 13:34 GMT-03:00 Rodolfo
Silva via R-br <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>></span>:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
.8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
<div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
<p>Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando
implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte
Carlo. Com o script abaixo, para simular o vpl de um
projeto de investimento, o qual já fiz em aula no excel®
de maneira muito mais complicada obtive resultado bem
próximo. Falta muito para chegar no Método de Monte
Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.</p>
<p> library(ggplot2)<br>
investimento <- 1152000<br>
n <- 100000<span
class="m_-3982852341053411666text_exposed_show"><br>
mediaVendas <- 30000<br>
mediaLucros <- 8<br>
mediaCVendas <- 0.2<br>
mediaCLucros <- 0.11<br>
desvioVendas <- 2000<br>
desvioLucros <- 1<br>
desvioCVendas <- 0.02<br>
desvioCLucros <- 0.02<br>
taxa <- 0.12<br>
VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd =
desvioVendas)<br>
LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd =
desvioLucros)<br>
cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas,
sd=desvioCVendas)<br>
cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros,
sd=desvioCLucros)<br>
ano1 <- VENDAS*LUCRO<br>
ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
vpl2 <-
((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+<wbr>taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(<wbr>ano4/(1+taxa)^4))-investimento<br>
ggplot() + aes(vpl2)+ geom_histogram(breaks=seq(-<wbr>1500000,1500000,by
=50000),colour="red", aes(fill=..count..)) +
scale_fill_gradient("Count",<wbr>low="green",high="red")</span></p>
<div class="m_-3982852341053411666text_exposed_show">
<p> Antecipadamente...</p>
</div>
</div>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
R-br mailing list<br>
<a moz-do-not-send="true"
href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a moz-do-not-send="true"
href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br"
rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a moz-do-not-send="true"
href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer"
target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>)
e forneça código mínimo reproduzível.<br>
</blockquote>
</div>
<br>
</div>
</blockquote>
<br>
</body>
</html>