<html>
  <head>
    <meta content="text/html; charset=utf-8" http-equiv="Content-Type">
  </head>
  <body bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
    <p>Cesar, obrigado pela atenção.</p>
    <p>Felizmente não devo os cálculos ao meu instrutor. Ele não conhece
      R, julia, python ou mesmo latex, somente Matlab (o qual diz que
      somos imaturos para usar) e Excel onde já fizemos a tarefa já
      possuindo resultados e tendo apresentado-os. Tomei por iniciativa
      própria rever o exercício feito em sala o qual usava apenas de 10
      a 50 mil repetições (e não eventos ao ano, já que pelo que entendi
      as repetições tem haver com a distribuição normal e a
      probabilidade do vpl ser "positivo ou não" dentro da normalidade)
      para tentar aplicar de maneira menos prolixa como é feito no
      excel.</p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Pelo que entendi, o método utilizado está longe de ser Monte
      Carlo, é isso? <br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p>Obrigado.<br>
    </p>
    <p>P.S.: não entendi o Hodiernamente...<br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <p><br>
    </p>
    <br>
    <div class="moz-cite-prefix">On 02/28/2017 03:18 PM, Cesar Rabak
      wrote:<br>
    </div>
    <blockquote
cite="mid:CAKrF98mGMYLODfpiUBR4FVw02e1P7Yq4SG1V4wO_Tato+V+91Q@mail.gmail.com"
      type="cite">
      <div dir="ltr">Rodolfo,
        <div><br>
        </div>
        <div>Hodiernamente o "método Monte Carlo" tem sido usado como um
          apelido para quase qualquer forma de calcular um resultado
          empregando geração de números pseudo aleatórios, portanto a
          resposta pode ser dependente do ambiente, instituição e/ou
          instrutor a qual você deve os resultados.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>O uso de distribuições normais para a simulação de vendas e
          lucros parece-me tender mais a um exercício escolar que uma
          simulação mais apropriada para um ambiente onde o VPL pudesse
          interessar como indicador de alguma estratégia.</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>Por outro lado, para um cálculo de VPL a simulação com 'n'
          igual a 100000 não tem muito sentido (cem mil eventos por
          ano?). . .</div>
        <div><br>
        </div>
        <div>HTH</div>
        <div>--</div>
        <div>Cesar Rabak</div>
        <div><br>
        </div>
      </div>
      <div class="gmail_extra"><br>
        <div class="gmail_quote">2017-02-28 13:34 GMT-03:00 Rodolfo
          Silva via R-br <span dir="ltr"><<a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>></span>:<br>
          <blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0
            .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">
            <div bgcolor="#FFFFFF" text="#000000">
              <p>Gente, bom dia. Aproveitando o carnaval, estou tentando
                implementar uma simulaçao utilizando o método de Monte
                Carlo. Com o script abaixo, para simular o vpl de um
                projeto de investimento, o qual já fiz em aula no excel®
                de maneira muito mais complicada obtive resultado bem
                próximo. Falta muito para chegar no Método de Monte
                Carlo? Qualquer ajuda é bem vinda.</p>
              <p> library(ggplot2)<br>
                investimento <- 1152000<br>
                n <- 100000<span
                  class="m_-3982852341053411666text_exposed_show"><br>
                  mediaVendas <- 30000<br>
                  mediaLucros <- 8<br>
                  mediaCVendas <- 0.2<br>
                  mediaCLucros <- 0.11<br>
                  desvioVendas <- 2000<br>
                  desvioLucros <- 1<br>
                  desvioCVendas <- 0.02<br>
                  desvioCLucros <- 0.02<br>
                  taxa <- 0.12<br>
                  VENDAS <- rnorm(n,mean = mediaVendas, sd =
                  desvioVendas)<br>
                  LUCRO <- rnorm(n, mean = mediaLucros, sd =
                  desvioLucros)<br>
                  cVENDAS <- rnorm(n, mean = mediaCVendas,
                  sd=desvioCVendas)<br>
                  cLUCRO <- rnorm(n, mean = mediaCLucros,
                  sd=desvioCLucros)<br>
                  ano1 <- VENDAS*LUCRO<br>
                  ano2 <- ano1*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
                  ano3 <- ano2*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
                  ano4 <- ano3*(1+cVENDAS)*(1+cLUCRO)<br>
                  vpl2 <-
                  ((ano1/(1+taxa)^1)+(ano2/(1+<wbr>taxa)^2)+(ano3/(1+taxa)^3)+(<wbr>ano4/(1+taxa)^4))-investimento<br>
                  ggplot() + aes(vpl2)+ geom_histogram(breaks=seq(-<wbr>1500000,1500000,by
                  =50000),colour="red", aes(fill=..count..)) +
                  scale_fill_gradient("Count",<wbr>low="green",high="red")</span></p>
              <div class="m_-3982852341053411666text_exposed_show">
                <p> Antecipadamente...</p>
              </div>
            </div>
            <br>
            ______________________________<wbr>_________________<br>
            R-br mailing list<br>
            <a moz-do-not-send="true"
              href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
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              href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br"
              rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
            Leia o guia de postagem (<a moz-do-not-send="true"
              href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer"
              target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>)
            e forneça código mínimo reproduzível.<br>
          </blockquote>
        </div>
        <br>
      </div>
    </blockquote>
    <br>
  </body>
</html>