[R-br] Digest R-br, volume 70, assunto 18
Adriele Giaretta Biase
adrielegbiase em gmail.com
Terça Outubro 18 21:31:53 BRST 2016
Amigos,
gostaria de agradecer muito a ajuda de vocês (Walmes, Eder e Luiz Roberto).
Compreendi que vocês construíram as variáveis normais multivariadas com a
estrutura de correlação e variâncias com as características biológicas que
eu precisava, usando o R.
Muito obrigada mesmo pela contribuição!
Adriele.
Em 18 de outubro de 2016 17:09, <r-br-request em listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
> Enviar submissões para a lista de discussão R-br para
> r-br em listas.c3sl.ufpr.br
>
> Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço
> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou
> corpo da mensagem para
> r-br-request em listas.c3sl.ufpr.br
>
> Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo
> endereço
> r-br-owner em listas.c3sl.ufpr.br
>
> Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será
> mais específica que "Re: Contents of R-br digest..."
>
>
> Tópicos de Hoje:
>
> 1. Re: geração de variáveis aleatórias normais com estrutura
> de correlação (Éder Comunello)
> 2. Re: servidor cloud para rodar o R + shiny (Marcio B)
> 3. Re: servidor cloud para rodar o R + shiny (Fernando Gama)
> 4. Re: geração de variáveis aleatórias normais com estrutura
> de correlação (Luiz Roberto Martins Pinto)
>
>
> ----------------------------------------------------------------------
>
> Message: 1
> Date: Tue, 18 Oct 2016 14:52:22 -0300
> From: Éder Comunello <comunello.eder em gmail.com>
> To: Adriele Giaretta Biase <adrielegbiase em gmail.com>, a lista
> Brasileira oficial de discussão do programa R.
> <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> Subject: Re: [R-br] geração de variáveis aleatórias normais com
> estrutura de correlação
> Message-ID:
> <CABmC8gn0eGcp2ROBMvO+H184T2n1aLNgLsAN92PhXj39RRt+
> UA em mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Adriele, boa tarde!
>
> Tentei adaptar seu código R com base no que entendi do script em SAS. Veja
> se pode ser útil...
>
> ### <code r>
> library(MASS)
> {
> set.seed(1357)
> n <- 1000 # tamanho da amostra gerada (N)
> p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas (K)
> ME <- rep(1, p)
> rho <- -0.2 # correlacao negativa - 0.2
> sigma2 <- 1
> sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))
> SI <- mvrnorm(n, ME, sigma)
> }
> apply(SI, 2, mean) # ~ 1
> # [1] 1.037774 1.017846
>
> cor(SI) # ~ sigma
> # [,1] [,2]
> # [1,] 1.0000000 -0.1973338
> # [2,] -0.1973338 1.0000000
>
> mu <- c(0.0067, 0.1374)
> mean(0.0017*SI[,1]) # ~ 0.0017
> mean(0.0024*SI[,2]) # ~ 0.0024
>
> RES <- data.frame(X1=0.0067+0.0017*SI[,1], X2=0.1374+0.0024*SI[,2])
>
> round(cbind(RES=colMeans(RES), INI=mu),4)
> # RES INI
> # X1 0.0085 0.0067
> # X2 0.1398 0.1374
>
> cor(RES)
> # X1 X2
> # X1 1.0000000 -0.1973338
> # X2 -0.1973338 1.0000000
> ### </code>
>
>
> ================================================
> Éder Comunello
> Researcher at Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)
> DSc in Agricultural Systems Engineering (USP/Esalq)
> MSc in Environ. Sciences (UEM), Agronomist (UEM)
> ---
> Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, Brazil |<O>|
> ================================================
> GEO, -22.2752, -54.8182, 408m
> UTC-04:00 / DST: UTC-03:00
>
>
>
>
> Em 17 de outubro de 2016 16:05, Adriele Giaretta Biase via R-br <
> r-br em listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
>
> > Olá pessoal,
> >
> >
> > tenho uma dúvida com relação à geração de variáveis aleatórias normais
> > multivariadas no R.
> >
> > Eu gostaria de gerar duas variáveis aleatórias (x1, x2) usando
> > distribuição normal multivariada com estrutura de correlação entre elas.
> A
> > Estrutura da matriz de correlação foi estimada antes com base num banco
> de
> > dados reais (com correlação fraca de - 0.2). Porém, essas variáveis não
> > podem ser negativas, Ex. x1 tem média e variância, respectivamente,
> iguais
> > a 0.0067 e 0.0017; x2 tem média e variância, respectivamente, iguais a
> > 0.1374 e 0.0024. Eu gero as variáveis da seguinte forma:
> >
> >
> >
> > *Programa usado no R:*
> >
> > # Simulando os parâmetros com estrutura de correlação entre eles
> >
> > n <- 1000 # tamanho da amostra gerada
> >
> > p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas
> >
> >
> >
> > library(MASS)
> >
> > # construíndo a matriz de correlação para usar nas simulações, baseadas
> na
> > característica da amostra coletada
> >
> > mu<-rep(0, times = p)
> >
> > rho <- - 0.2 # correlacao negativa - 0.2
> >
> > sigma2 <- 1
> >
> > Sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))
> >
> > X1 <- 0.0096 # Media da variavel x1
> >
> > X2 <- 0.1203 # Media da variavel x2
> >
> > media <- c(X1,X2)
> >
> > y <- mvrnorm(n, media, Sigma)
> >
> > cor(y)
> >
> > apply(y, 2, mean)
> >
> > y
> >
> >
> > [1,] 0.309910452 1.0642521083
> >
> > [2,] -0.251583312 1.8909032058
> >
> > [3,] 1.330362012 -1.1239501814
> >
> > [4,] -0.793399464 -1.5433056284
> >
> > [5,] 2.165144843 -0.2645184534
> >
> > [6,] 0.532777085 1.0910864562
> >
> > [7,] -1.612135390 2.0489354648
> >
> > [8,] -0.430529913 1.0312062602
> >
> > ...
> >
> >
> >
> > Quando gero as simulações para x1 e x2 usando a função *mvrnorm*, o
> > resultado me retorna alguns valores negativos para as variáveis, isso não
> > poderia ocorrer. Teria alguma outra função em que eu possa fornecer a
> > variância de cada uma dessas variáveis, além da estrutura de correlação?
> > Como poderia contornar essa situação, usando o R?
> >
> >
> >
> > *Obs:* No SAS, a seguinte programação funciona perfeitamente:
> >
> >
> > *proc* *iml*;
> >
> > wrksize=*100000*;
> >
> > K=*2*;
> >
> > N=*1000*; /* tamanho da amostra */
> >
> > M={*0* *0*};
> >
> > S={ *1* -*0.5283*,
> >
> > -*0.5283* *1* };
> >
> > X=shape(*0*,K,N);
> >
> > ME=*0*; SI=*1*;
> >
> > DO I=*1* TO K;
> >
> > DO J=*1* TO N;
> >
> > if I>*1*
> >
> > then
> >
> > do;
> >
> > ME=M[I]+(S[*1*:I-*1*,I])`*(inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(
> X[*1*:I-
> > *1*,J]-M[*1*:I-*1*]));
> >
> > SI=S[I,I]-(S[*1*:I-*1*,I])`*(inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(S[*1*
> > :I-*1*,I]));
> >
> > end;
> >
> > X[I,J]=ME+NORMAL(*0*)*SQRT(SI);
> >
> >
> >
> > END;
> >
> >
> >
> > END;
> >
> > Z=t(X);
> >
> >
> >
> > varnames='X1':'X2';
> >
> > create NOVO from Z[colname=varnames];
> >
> > append from Z;
> >
> > *quit*;
> >
> >
> >
> > *data* MEXT; set NOVO;
> >
> > options ps=*66* ls=*75*;
> >
> > X1=*0.0067*+*0.0017**X1; /* normal */
> >
> > X2=*0.1374*+*0.0024**X2; /* normal */
> >
> >
> >
> > *proc* *corr* data=MEXT;
> >
> > var X1 X2;
> >
> > *run*;
> >
> > --
> > Adriele Giaretta Biase.
> > Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA.
> > Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
> > Contato: (19) 98861-0619.
> >
> > _______________________________________________
> > R-br mailing list
> > R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> > código mínimo reproduzível.
> >
> -------------- Próxima Parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/
> 20161018/8311c3ef/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Message: 2
> Date: Tue, 18 Oct 2016 16:23:33 -0200
> From: Marcio B <marciobar em gmail.com>
> To: Raphael Saldanha <rfsaldanha em gmail.com>
> Cc: a lista Brasileira oficial de discussão do programa R.
> <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> Subject: Re: [R-br] servidor cloud para rodar o R + shiny
> Message-ID:
> <CAHL8Jho88ReiZabFeB3PuMwftD-9e8ts1_UWJ3p68s2NLPrXpQ em mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Raphael, obrigado
>
> Observei a Digital Ocean, mas ela não fornece todas as vantagens que
> buscamos. Somos uma empresa de desenvolvimento de software.
>
> No momento montei um servidor R na Amazon e vamos testar outros ambientes,
> como a IBM.
>
> Mesmo assim agradeço.
>
> Abs.,
>
> Em 29 de setembro de 2016 14:18, Raphael Saldanha <rfsaldanha em gmail.com>
> escreveu:
>
> > Olá Márcio,
> >
> > Tenho uma experiência muito boa com a Digital Ocean: https://www.
> > digitalocean.com/
> >
> > 2016-09-29 12:53 GMT-03:00 Marcio B via R-br <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>:
> >
> >> Olá pessoal boa tarde.
> >>
> >> Estou pesquisando um serviço de cloud para utilizar o R + Shiny.
> >>
> >> Minha duvida esta no custo e por isso gostaria de saber se alguém pode
> me
> >> ajudar para entender melhor:
> >>
> >> Quem é a empresa (cloud) que esta usando? AWS, Azure, Google ou IBM
> >> Qual o tipo de serviço para configurar o R + Shiny? Nestes servidores
> >> oferecem vários tipos, o que mais encontro na web é o EC2 - AWS, como
> >> vários tutoriais de instalação e configuração
> >> Se puder nos informar o uso e o custo deste serviço? Principalmente no
> >> uso de Memoria e Storage de dados, algum parâmetro para temos uma noção.
> >>
> >> Somos uma startup e queremos oferecer nos serviços utilizando o R +
> >> Shiny. Porem gostaríamos de um parâmetro para tomar a decisão de
> configurar
> >> este serviço e começar a utilizar.
> >>
> >> Espero que fui claro e toda a ajuda será bem vinda.
> >>
> >> Obrigado desde já.
> >>
> >> Marcio.
> >> --
> >> Marcio B.
> >>
> >> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo
> >> skype: maborbaa
> >> http://www.linkedin.com/in/marciobar
> >> https://www.facebook.com/marciobar
> >>
> >> Empresa
> >> http://www.techagr.com/
> >>
> >> ==== PAZ E BEM ====
> >>
> >> _______________________________________________
> >> R-br mailing list
> >> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> >> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> >> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> >> código mínimo reproduzível.
> >>
> >
> >
>
>
> --
> Marcio B.
>
> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo
> skype: maborbaa
> http://www.linkedin.com/in/marciobar
> https://www.facebook.com/marciobar
>
> Empresa
> http://www.techagr.com/
>
> ==== PAZ E BEM ====
> -------------- Próxima Parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/
> 20161018/a5513393/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Message: 3
> Date: Tue, 18 Oct 2016 15:49:22 -0300
> From: Fernando Gama <f.fabiogama88 em gmail.com>
> To: Marcio B <marciobar em gmail.com>, a lista Brasileira oficial de
> discussão do programa R. <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> Subject: Re: [R-br] servidor cloud para rodar o R + shiny
> Message-ID:
> <CAOwqRysOgYTBitciwDr3VhEpmALmNBEwV8c8jr=LDrqEYskrNw em mail.
> gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Marcio por questão de curiosidade,
>
> tive um problema na empresa que trabalhava quanto a uso do shiny haja vista
> que os servidores disponíveis não forneciam (na sua versão gratuita) a
> disponibilização de um serviço multithread para que os usuários das
> aplicações pudessem acessar de forma simultânea os serviços disponíveis...
>
> Como pretendes lidar com essa limitação já que o valor para habilitar esse
> serviço é extremamente elevado?
>
> Em 18 de outubro de 2016 15:23, Marcio B via R-br <
> r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> escreveu:
>
> > Raphael, obrigado
> >
> > Observei a Digital Ocean, mas ela não fornece todas as vantagens que
> > buscamos. Somos uma empresa de desenvolvimento de software.
> >
> > No momento montei um servidor R na Amazon e vamos testar outros
> ambientes,
> > como a IBM.
> >
> > Mesmo assim agradeço.
> >
> > Abs.,
> >
> > Em 29 de setembro de 2016 14:18, Raphael Saldanha <rfsaldanha em gmail.com>
> > escreveu:
> >
> >> Olá Márcio,
> >>
> >> Tenho uma experiência muito boa com a Digital Ocean:
> >> https://www.digitalocean.com/
> >>
> >> 2016-09-29 12:53 GMT-03:00 Marcio B via R-br <r-br em listas.c3sl.ufpr.br
> >:
> >>
> >>> Olá pessoal boa tarde.
> >>>
> >>> Estou pesquisando um serviço de cloud para utilizar o R + Shiny.
> >>>
> >>> Minha duvida esta no custo e por isso gostaria de saber se alguém pode
> >>> me ajudar para entender melhor:
> >>>
> >>> Quem é a empresa (cloud) que esta usando? AWS, Azure, Google ou IBM
> >>> Qual o tipo de serviço para configurar o R + Shiny? Nestes servidores
> >>> oferecem vários tipos, o que mais encontro na web é o EC2 - AWS, como
> >>> vários tutoriais de instalação e configuração
> >>> Se puder nos informar o uso e o custo deste serviço? Principalmente no
> >>> uso de Memoria e Storage de dados, algum parâmetro para temos uma
> noção.
> >>>
> >>> Somos uma startup e queremos oferecer nos serviços utilizando o R +
> >>> Shiny. Porem gostaríamos de um parâmetro para tomar a decisão de
> configurar
> >>> este serviço e começar a utilizar.
> >>>
> >>> Espero que fui claro e toda a ajuda será bem vinda.
> >>>
> >>> Obrigado desde já.
> >>>
> >>> Marcio.
> >>> --
> >>> Marcio B.
> >>>
> >>> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo
> >>> skype: maborbaa
> >>> http://www.linkedin.com/in/marciobar
> >>> https://www.facebook.com/marciobar
> >>>
> >>> Empresa
> >>> http://www.techagr.com/
> >>>
> >>> ==== PAZ E BEM ====
> >>>
> >>> _______________________________________________
> >>> R-br mailing list
> >>> R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> >>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> >>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> >>> código mínimo reproduzível.
> >>>
> >>
> >>
> >
> >
> > --
> > Marcio B.
> >
> > Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo
> > skype: maborbaa
> > http://www.linkedin.com/in/marciobar
> > https://www.facebook.com/marciobar
> >
> > Empresa
> > http://www.techagr.com/
> >
> > ==== PAZ E BEM ====
> >
> > _______________________________________________
> > R-br mailing list
> > R-br em listas.c3sl.ufpr.br
> > https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
> > Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
> > código mínimo reproduzível.
> >
>
>
>
> --
> Att,
>
> | Fernando Gama da Mata |
> | Database Specialist | Master's Degree UFPA |
>
> | Contacts: +55 91 99150 0365 | f.fabiogama88 em gmail.com | Social
> Networks: [
> <https://www.facebook.com/fernando.gama.13>][
> <https://plus.google.com/+FernandoGama13>][
> <https://www.linkedin.com/in/fernandogama>] |
> -------------- Próxima Parte ----------
> Um anexo em HTML foi limpo...
> URL: <http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/
> 20161018/7b9f2b7d/attachment-0001.html>
>
> ------------------------------
>
> Message: 4
> Date: Tue, 18 Oct 2016 16:09:12 -0300
> From: Luiz Roberto Martins Pinto <luizroberto.uesc em gmail.com>
> To: comunello.eder em gmail.com, a lista Brasileira oficial de
> discussão do programa R. <r-br em listas.c3sl.ufpr.br>
> Subject: Re: [R-br] geração de variáveis aleatórias normais com
> estrutura de correlação
> Message-ID:
> <CAK4=-FBYwLbRMFfh3KYBOAJ+ktXi0MQm+xWDRKVL6SkXjE-4Ow@
> mail.gmail.com>
> Content-Type: text/plain; charset="utf-8"
>
> Se você desejar entender o significado de correlação experimente:
>
> n=10000000
> cor_x1x2=-0.2
> medx1=0.0067
> varx1=0.0017
> sdx1=varx1^0.5
> medx2=0.1374
> varx2=0.0024
> sdx2=varx2^0.5
> cov_x1x2=-cor_x1x2*(sdx1*sdx2)
>
> sda=(varx1-cov_x1x2)^0.5
> sdb=(varx2-cov_x1x2)^0.5
> a=rnorm(n,medx1,sda);var(a)
> b=rnorm(n,medx2,sdb);var(b)
> c=rnorm(n,0,cov_x1x2^0.5);var(c)
>
> x1=a+c
> x2=b-c
> var(x1)
> var(x2)
> cor(x1,x2)
>
>
> Abraços,
>
> Luiz Roberto.
>
>
> Luiz Roberto Martins Pinto
> Prof. Pleno/DCET/UESC
> Laboratório de Estatística Computacional
> Universidade Estadual de Santa Cruz
> Ilhéus-Bahia-Brasil
>
> luizroberto.uesc em gmail.com
> skype: lrmpinto
> http://lattes.cnpq.br/2732314327604831
>
> "*The s**cience exists because there are patterns. The patterns exist
> because God created them*.
> * The statistic exists to research the patterns that God created.*"
>
>
>
> Em 18 de outubro de 2016 14:52, Éder Comunello via R-br <
> r-br em listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
>
> > Adriele, boa tarde!
> >
> > Tentei adaptar seu código R com base no que entendi do script em SAS.
> Veja
> > se pode ser útil...
> >
> > ### <code r>
> > library(MASS)
> > {
> > set.seed(1357)
> > n <- 1000 # tamanho da amostra gerada (N)
> > p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas (K)
> > ME <- rep(1, p)
> > rho <- -0.2 # correlacao negativa - 0.2
> > sigma2 <- 1
> > sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))
> > SI <- mvrnorm(n, ME, sigma)
> > }
> > apply(SI, 2, mean) # ~ 1
> > # [1] 1.037774 1.017846
> >
> > cor(SI) # ~ sigma
> > # [,1] [,2]
> > # [1,] 1.0000000 -0.1973338
> > # [2,] -0.1973338 1.0000000
> >
> > mu <- c(0.0067, 0.1374)
> > mean(0.0017*SI[,1]) # ~ 0.0017
> > mean(0.0024*SI[,2]) # ~ 0.0024
> >
> > RES <- data.frame(X1=0.0067+0.0017*SI[,1], X2=0.1374+0.0024*SI[,2])
> >
> > round(cbind(RES=colMeans(RES), INI=mu),4)
> > # RES INI
> > # X1 0.0085 0.0067
> > # X2 0.1398 0.1374
> >
> > cor(RES)
> > # X1 X2
> > # X1 1.0000000 -0.1973338
> > # X2 -0.1973338 1.0000000
> > ### </code>
> >
> >
> > ================================================
> > Éder Comunello
> > Researcher at Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)
> > DSc in Agricultural Systems Engineering (USP/Esalq)
> > MSc in Environ. Sciences (UEM), Agronomist (UEM)
> > ---
> > Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, Brazil |<O>|
> > ================================================
> > GEO, -22.2752, -54.8182, 408m
> > UTC-04:00 / DST: UTC-03:00
> >
> >
> >
> >
> > Em 17 de outubro de 2016 16:05, Adriele Giaretta Biase via R-br <
> > r-br em listas.c3sl.ufpr.br> escreveu:
> >
> >> Olá pessoal,
> >>
> >>
> >> tenho uma dúvida com relação à geração de variáveis aleatórias normais
> >> multivariadas no R.
> >>
> >> Eu gostaria de gerar duas variáveis aleatórias (x1, x2) usando
> >> distribuição normal multivariada com estrutura de correlação entre
> elas. A
> >> Estrutura da matriz de correlação foi estimada antes com base num banco
> de
> >> dados reais (com correlação fraca de - 0.2). Porém, essas variáveis não
> >> podem ser negativas, Ex. x1 tem média e variância, respectivamente,
> iguais
> >> a 0.0067 e 0.0017; x2 tem média e variância, respectivamente, iguais a
> >> 0.1374 e 0.0024. Eu gero as variáveis da seguinte forma:
> >>
> >>
> >>
> >> *Programa usado no R:*
> >>
> >> # Simulando os parâmetros com estrutura de correlação entre eles
> >>
> >> n <- 1000 # tamanho da amostra gerada
> >>
> >> p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas
> >>
> >>
> >>
> >> library(MASS)
> >>
> >> # construíndo a matriz de correlação para usar nas simulações, baseadas
> >> na característica da amostra coletada
> >>
> >> mu<-rep(0, times = p)
> >>
> >> rho <- - 0.2 # correlacao negativa - 0.2
> >>
> >> sigma2 <- 1
> >>
> >> Sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))
> >>
> >> X1 <- 0.0096 # Media da variavel x1
> >>
> >> X2 <- 0.1203 # Media da variavel x2
> >>
> >> media <- c(X1,X2)
> >>
> >> y <- mvrnorm(n, media, Sigma)
> >>
> >> cor(y)
> >>
> >> apply(y, 2, mean)
> >>
> >> y
> >>
> >>
> >> [1,] 0.309910452 1.0642521083
> >>
> >> [2,] -0.251583312 1.8909032058
> >>
> >> [3,] 1.330362012 -1.1239501814
> >>
> >> [4,] -0.793399464 -1.5433056284
> >>
> >> [5,] 2.165144843 -0.2645184534
> >>
> >> [6,] 0.532777085 1.0910864562
> >>
> >> [7,] -1.612135390 2.0489354648
> >>
> >> [8,] -0.430529913 1.0312062602
> >>
> >> ...
> >>
> >>
> >>
> >> Quando gero as simulações para x1 e x2 usando a função *mvrnorm*, o
> >> resultado me retorna alguns valores negativos para as variáveis, isso
> não
> >> poderia ocorrer. Teria alguma outra função em que eu possa fornecer a
> >> variância de cada uma dessas variáveis, além da estrutura de correlação?
> >> Como poderia contornar essa situação, usando o R?
> >>
> >>
> >>
> >> *Obs:* No SAS, a seguinte programação funciona perfeitamente:
> >>
> >>
> >> *proc* *iml*;
> >>
> >> wrksize=*100000*;
> >>
> >> K=*2*;
> >>
> >> N=*1000*; /* tamanho da amostra */
> >>
> >> M={*0* *0*};
> >>
> >> S={ *1* -*0.5283*,
> >>
> >> -*0.5283* *1* };
> >>
> >> X=shape(*0*,K,N);
> >>
> >> ME=*0*; SI=*1*;
> >>
> >> DO I=*1* TO K;
> >>
> >> DO J=*1* TO N;
> >>
> >> if I>*1*
> >>
> >> then
> >>
> >> do;
> >>
> >> ME=M[I]+(S[*1*:I-*1*,I])`*(inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(
> X[*1*:I-
> >> *1*,J]-M[*1*:I-*1*]));
> >>
> >> SI=S[I,I]-(S[*1*:I-*1*,I])`*(inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(
> S[*1*
> >> :I-*1*,I]));
> >>
> >> end;
> >>
> >> X[I,J]=ME+NORMAL(*0*)*SQRT(SI);
> >>
> >>
> >>
> >> END;
> >>
> >>
> >>
> >> END;
> >>
> >> Z=t(X);
> >>
> >>
> >>
> >> varnames='X1':'X2';
> >>
> >> create NOVO from Z[colname=varnames];
> >>
> >> append from Z;
> >>
> >> *quit*;
> >>
> >>
> >>
> >> *data* MEXT; set NOVO;
> >>
> >> options ps=*66* ls=*75*;
> >>
> >> X1=*0.0067*+*0.0017**X1; /* normal */
> >>
> >> X2=*0.1374*+*0.0024**X2; /* normal */
> >>
> >>
> >>
> >> *proc* *corr* data=MEXT;
> >>
> >> var X1 X2;
> >>
> >> *run*;
> >>
> >> --
> >> Adriele Giaretta Biase.
> >> Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA.
> >> Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
> >> Contato: (19) 98861-0619.
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> Fim da Digest R-br, volume 70, assunto 18
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Adriele Giaretta Biase.
Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA.
Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
Contato: (19) 98861-0619.
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