<div dir="ltr"><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif">Amigos,<span></span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif"><span> </span></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif">gostaria de agradecer
muito a ajuda de vocês (Walmes, Eder e Luiz Roberto). Compreendi que vocês construíram as variáveis normais
multivariadas com a estrutura de correlação e variâncias com as características
biológicas que eu precisava, usando o R. <span></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif"><br></span></p>
<p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif">Muito obrigada mesmo
pela contribuição!<span></span></span></p><p class="MsoNormal"><span style="font-size:12pt;line-height:115%;font-family:"times new roman",serif">Adriele.</span></p><div class="gmail_extra"><br><div class="gmail_quote">Em 18 de outubro de 2016 17:09, <span dir="ltr"><<a href="mailto:r-br-request@listas.c3sl.ufpr.br" target="_blank">r-br-request@listas.c3sl.ufpr.br</a>></span> escreveu:<br><blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex">Enviar submissões para a lista de discussão R-br para<br>
<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<br>
Para se cadastrar ou descadastrar via WWW, visite o endereço<br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
ou, via email, envie uma mensagem com a palavra 'help' no assunto ou<br>
corpo da mensagem para<br>
<a href="mailto:r-br-request@listas.c3sl.ufpr.br">r-br-request@listas.c3sl.ufpr.<wbr>br</a><br>
<br>
Você poderá entrar em contato com a pessoa que gerencia a lista pelo<br>
endereço<br>
<a href="mailto:r-br-owner@listas.c3sl.ufpr.br">r-br-owner@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<br>
Quando responder, por favor edite sua linha Assunto assim ela será<br>
mais específica que "Re: Contents of R-br digest..."<br>
<br>
<br>
Tópicos de Hoje:<br>
<br>
1. Re: geração de variáveis aleatórias normais com estrutura<br>
de correlação (Éder Comunello)<br>
2. Re: servidor cloud para rodar o R + shiny (Marcio B)<br>
3. Re: servidor cloud para rodar o R + shiny (Fernando Gama)<br>
4. Re: geração de variáveis aleatórias normais com estrutura<br>
de correlação (Luiz Roberto Martins Pinto)<br>
<br>
<br>
------------------------------<wbr>------------------------------<wbr>----------<br>
<br>
Message: 1<br>
Date: Tue, 18 Oct 2016 14:52:22 -0300<br>
From: Éder Comunello <<a href="mailto:comunello.eder@gmail.com">comunello.eder@gmail.com</a>><br>
To: Adriele Giaretta Biase <<a href="mailto:adrielegbiase@gmail.com">adrielegbiase@gmail.com</a>>, a lista<br>
Brasileira oficial de discussão do programa R.<br>
<<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>><br>
Subject: Re: [R-br] geração de variáveis aleatórias normais com<br>
estrutura de correlação<br>
Message-ID:<br>
<<a href="mailto:CABmC8gn0eGcp2ROBMvO%2BH184T2n1aLNgLsAN92PhXj39RRt%2BUA@mail.gmail.com">CABmC8gn0eGcp2ROBMvO+<wbr>H184T2n1aLNgLsAN92PhXj39RRt+<wbr>UA@mail.gmail.com</a>><br>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"<br>
<br>
Adriele, boa tarde!<br>
<br>
Tentei adaptar seu código R com base no que entendi do script em SAS. Veja<br>
se pode ser útil...<br>
<br>
### <code r><br>
library(MASS)<br>
{<br>
set.seed(1357)<br>
n <- 1000 # tamanho da amostra gerada (N)<br>
p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas (K)<br>
ME <- rep(1, p)<br>
rho <- -0.2 # correlacao negativa - 0.2<br>
sigma2 <- 1<br>
sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))<br>
SI <- mvrnorm(n, ME, sigma)<br>
}<br>
apply(SI, 2, mean) # ~ 1<br>
# [1] 1.037774 1.017846<br>
<br>
cor(SI) # ~ sigma<br>
# [,1] [,2]<br>
# [1,] 1.0000000 -0.1973338<br>
# [2,] -0.1973338 1.0000000<br>
<br>
mu <- c(0.0067, 0.1374)<br>
mean(0.0017*SI[,1]) # ~ 0.0017<br>
mean(0.0024*SI[,2]) # ~ 0.0024<br>
<br>
RES <- data.frame(X1=0.0067+0.0017*<wbr>SI[,1], X2=0.1374+0.0024*SI[,2])<br>
<br>
round(cbind(RES=colMeans(RES), INI=mu),4)<br>
# RES INI<br>
# X1 0.0085 0.0067<br>
# X2 0.1398 0.1374<br>
<br>
cor(RES)<br>
# X1 X2<br>
# X1 1.0000000 -0.1973338<br>
# X2 -0.1973338 1.0000000<br>
### </code><br>
<br>
<br>
==============================<wbr>==================<br>
Éder Comunello<br>
Researcher at Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)<br>
DSc in Agricultural Systems Engineering (USP/Esalq)<br>
MSc in Environ. Sciences (UEM), Agronomist (UEM)<br>
---<br>
Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, Brazil |<O>|<br>
==============================<wbr>==================<br>
GEO, -22.2752, -54.8182, 408m<br>
UTC-04:00 / DST: UTC-03:00<br>
<br>
<br>
<br>
<br>
Em 17 de outubro de 2016 16:05, Adriele Giaretta Biase via R-br <<br>
<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>> escreveu:<br>
<br>
> Olá pessoal,<br>
><br>
><br>
> tenho uma dúvida com relação à geração de variáveis aleatórias normais<br>
> multivariadas no R.<br>
><br>
> Eu gostaria de gerar duas variáveis aleatórias (x1, x2) usando<br>
> distribuição normal multivariada com estrutura de correlação entre elas. A<br>
> Estrutura da matriz de correlação foi estimada antes com base num banco de<br>
> dados reais (com correlação fraca de - 0.2). Porém, essas variáveis não<br>
> podem ser negativas, Ex. x1 tem média e variância, respectivamente, iguais<br>
> a 0.0067 e 0.0017; x2 tem média e variância, respectivamente, iguais a<br>
> 0.1374 e 0.0024. Eu gero as variáveis da seguinte forma:<br>
><br>
><br>
><br>
> *Programa usado no R:*<br>
><br>
> # Simulando os parâmetros com estrutura de correlação entre eles<br>
><br>
> n <- 1000 # tamanho da amostra gerada<br>
><br>
> p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas<br>
><br>
><br>
><br>
> library(MASS)<br>
><br>
> # construíndo a matriz de correlação para usar nas simulações, baseadas na<br>
> característica da amostra coletada<br>
><br>
> mu<-rep(0, times = p)<br>
><br>
> rho <- - 0.2 # correlacao negativa - 0.2<br>
><br>
> sigma2 <- 1<br>
><br>
> Sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))<br>
><br>
> X1 <- 0.0096 # Media da variavel x1<br>
><br>
> X2 <- 0.1203 # Media da variavel x2<br>
><br>
> media <- c(X1,X2)<br>
><br>
> y <- mvrnorm(n, media, Sigma)<br>
><br>
> cor(y)<br>
><br>
> apply(y, 2, mean)<br>
><br>
> y<br>
><br>
><br>
> [1,] 0.309910452 1.0642521083<br>
><br>
> [2,] -0.251583312 1.8909032058<br>
><br>
> [3,] 1.330362012 -1.1239501814<br>
><br>
> [4,] -0.793399464 -1.5433056284<br>
><br>
> [5,] 2.165144843 -0.2645184534<br>
><br>
> [6,] 0.532777085 1.0910864562<br>
><br>
> [7,] -1.612135390 2.0489354648<br>
><br>
> [8,] -0.430529913 1.0312062602<br>
><br>
> ...<br>
><br>
><br>
><br>
> Quando gero as simulações para x1 e x2 usando a função *mvrnorm*, o<br>
> resultado me retorna alguns valores negativos para as variáveis, isso não<br>
> poderia ocorrer. Teria alguma outra função em que eu possa fornecer a<br>
> variância de cada uma dessas variáveis, além da estrutura de correlação?<br>
> Como poderia contornar essa situação, usando o R?<br>
><br>
><br>
><br>
> *Obs:* No SAS, a seguinte programação funciona perfeitamente:<br>
><br>
><br>
> *proc* *iml*;<br>
><br>
> wrksize=*100000*;<br>
><br>
> K=*2*;<br>
><br>
> N=*1000*; /* tamanho da amostra */<br>
><br>
> M={*0* *0*};<br>
><br>
> S={ *1* -*0.5283*,<br>
><br>
> -*0.5283* *1* };<br>
><br>
> X=shape(*0*,K,N);<br>
><br>
> ME=*0*; SI=*1*;<br>
><br>
> DO I=*1* TO K;<br>
><br>
> DO J=*1* TO N;<br>
><br>
> if I>*1*<br>
><br>
> then<br>
><br>
> do;<br>
><br>
> ME=M[I]+(S[*1*:I-*1*,I])`*(<wbr>inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(<wbr>X[*1*:I-<br>
> *1*,J]-M[*1*:I-*1*]));<br>
><br>
> SI=S[I,I]-(S[*1*:I-*1*,I])`*(<wbr>inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(<wbr>S[*1*<br>
> :I-*1*,I]));<br>
><br>
> end;<br>
><br>
> X[I,J]=ME+NORMAL(*0*)*SQRT(SI)<wbr>;<br>
><br>
><br>
><br>
> END;<br>
><br>
><br>
><br>
> END;<br>
><br>
> Z=t(X);<br>
><br>
><br>
><br>
> varnames='X1':'X2';<br>
><br>
> create NOVO from Z[colname=varnames];<br>
><br>
> append from Z;<br>
><br>
> *quit*;<br>
><br>
><br>
><br>
> *data* MEXT; set NOVO;<br>
><br>
> options ps=*66* ls=*75*;<br>
><br>
> X1=*0.0067*+*0.0017**X1; /* normal */<br>
><br>
> X2=*0.1374*+*0.0024**X2; /* normal */<br>
><br>
><br>
><br>
> *proc* *corr* data=MEXT;<br>
><br>
> var X1 X2;<br>
><br>
> *run*;<br>
><br>
> --<br>
> Adriele Giaretta Biase.<br>
> Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA.<br>
> Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP<br>
> Contato: (19) 98861-0619.<br>
><br>
> ______________________________<wbr>_________________<br>
> R-br mailing list<br>
> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
> código mínimo reproduzível.<br>
><br>
-------------- Próxima Parte ----------<br>
Um anexo em HTML foi limpo...<br>
URL: <<a href="http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20161018/8311c3ef/attachment-0001.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.inf.ufpr.br/<wbr>pipermail/r-br/attachments/<wbr>20161018/8311c3ef/attachment-<wbr>0001.html</a>><br>
<br>
------------------------------<br>
<br>
Message: 2<br>
Date: Tue, 18 Oct 2016 16:23:33 -0200<br>
From: Marcio B <<a href="mailto:marciobar@gmail.com">marciobar@gmail.com</a>><br>
To: Raphael Saldanha <<a href="mailto:rfsaldanha@gmail.com">rfsaldanha@gmail.com</a>><br>
Cc: a lista Brasileira oficial de discussão do programa R.<br>
<<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>><br>
Subject: Re: [R-br] servidor cloud para rodar o R + shiny<br>
Message-ID:<br>
<<a href="mailto:CAHL8Jho88ReiZabFeB3PuMwftD-9e8ts1_UWJ3p68s2NLPrXpQ@mail.gmail.com">CAHL8Jho88ReiZabFeB3PuMwftD-<wbr>9e8ts1_UWJ3p68s2NLPrXpQ@mail.<wbr>gmail.com</a>><br>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"<br>
<br>
Raphael, obrigado<br>
<br>
Observei a Digital Ocean, mas ela não fornece todas as vantagens que<br>
buscamos. Somos uma empresa de desenvolvimento de software.<br>
<br>
No momento montei um servidor R na Amazon e vamos testar outros ambientes,<br>
como a IBM.<br>
<br>
Mesmo assim agradeço.<br>
<br>
Abs.,<br>
<br>
Em 29 de setembro de 2016 14:18, Raphael Saldanha <<a href="mailto:rfsaldanha@gmail.com">rfsaldanha@gmail.com</a>><br>
escreveu:<br>
<br>
> Olá Márcio,<br>
><br>
> Tenho uma experiência muito boa com a Digital Ocean: <a href="https://www" rel="noreferrer" target="_blank">https://www</a>.<br>
> <a href="http://digitalocean.com/" rel="noreferrer" target="_blank">digitalocean.com/</a><br>
><br>
> 2016-09-29 12:53 GMT-03:00 Marcio B via R-br <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>>:<br>
><br>
>> Olá pessoal boa tarde.<br>
>><br>
>> Estou pesquisando um serviço de cloud para utilizar o R + Shiny.<br>
>><br>
>> Minha duvida esta no custo e por isso gostaria de saber se alguém pode me<br>
>> ajudar para entender melhor:<br>
>><br>
>> Quem é a empresa (cloud) que esta usando? AWS, Azure, Google ou IBM<br>
>> Qual o tipo de serviço para configurar o R + Shiny? Nestes servidores<br>
>> oferecem vários tipos, o que mais encontro na web é o EC2 - AWS, como<br>
>> vários tutoriais de instalação e configuração<br>
>> Se puder nos informar o uso e o custo deste serviço? Principalmente no<br>
>> uso de Memoria e Storage de dados, algum parâmetro para temos uma noção.<br>
>><br>
>> Somos uma startup e queremos oferecer nos serviços utilizando o R +<br>
>> Shiny. Porem gostaríamos de um parâmetro para tomar a decisão de configurar<br>
>> este serviço e começar a utilizar.<br>
>><br>
>> Espero que fui claro e toda a ajuda será bem vinda.<br>
>><br>
>> Obrigado desde já.<br>
>><br>
>> Marcio.<br>
>> --<br>
>> Marcio B.<br>
>><br>
>> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo<br>
>> skype: maborbaa<br>
>> <a href="http://www.linkedin.com/in/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/<wbr>marciobar</a><br>
>> <a href="https://www.facebook.com/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>marciobar</a><br>
>><br>
>> Empresa<br>
>> <a href="http://www.techagr.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.techagr.com/</a><br>
>><br>
>> ==== PAZ E BEM ====<br>
>><br>
>> ______________________________<wbr>_________________<br>
>> R-br mailing list<br>
>> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
>> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
>> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
>> código mínimo reproduzível.<br>
>><br>
><br>
><br>
<br>
<br>
--<br>
Marcio B.<br>
<br>
Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo<br>
skype: maborbaa<br>
<a href="http://www.linkedin.com/in/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/<wbr>marciobar</a><br>
<a href="https://www.facebook.com/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>marciobar</a><br>
<br>
Empresa<br>
<a href="http://www.techagr.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.techagr.com/</a><br>
<br>
==== PAZ E BEM ====<br>
-------------- Próxima Parte ----------<br>
Um anexo em HTML foi limpo...<br>
URL: <<a href="http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20161018/a5513393/attachment-0001.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.inf.ufpr.br/<wbr>pipermail/r-br/attachments/<wbr>20161018/a5513393/attachment-<wbr>0001.html</a>><br>
<br>
------------------------------<br>
<br>
Message: 3<br>
Date: Tue, 18 Oct 2016 15:49:22 -0300<br>
From: Fernando Gama <<a href="mailto:f.fabiogama88@gmail.com">f.fabiogama88@gmail.com</a>><br>
To: Marcio B <<a href="mailto:marciobar@gmail.com">marciobar@gmail.com</a>>, a lista Brasileira oficial de<br>
discussão do programa R. <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>><br>
Subject: Re: [R-br] servidor cloud para rodar o R + shiny<br>
Message-ID:<br>
<<wbr>CAOwqRysOgYTBitciwDr3VhEpmALmN<wbr>BEwV8c8jr=<a href="mailto:LDrqEYskrNw@mail.gmail.com">LDrqEYskrNw@mail.<wbr>gmail.com</a>><br>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"<br>
<br>
Marcio por questão de curiosidade,<br>
<br>
tive um problema na empresa que trabalhava quanto a uso do shiny haja vista<br>
que os servidores disponíveis não forneciam (na sua versão gratuita) a<br>
disponibilização de um serviço multithread para que os usuários das<br>
aplicações pudessem acessar de forma simultânea os serviços disponíveis...<br>
<br>
Como pretendes lidar com essa limitação já que o valor para habilitar esse<br>
serviço é extremamente elevado?<br>
<br>
Em 18 de outubro de 2016 15:23, Marcio B via R-br <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>><br>
escreveu:<br>
<br>
> Raphael, obrigado<br>
><br>
> Observei a Digital Ocean, mas ela não fornece todas as vantagens que<br>
> buscamos. Somos uma empresa de desenvolvimento de software.<br>
><br>
> No momento montei um servidor R na Amazon e vamos testar outros ambientes,<br>
> como a IBM.<br>
><br>
> Mesmo assim agradeço.<br>
><br>
> Abs.,<br>
><br>
> Em 29 de setembro de 2016 14:18, Raphael Saldanha <<a href="mailto:rfsaldanha@gmail.com">rfsaldanha@gmail.com</a>><br>
> escreveu:<br>
><br>
>> Olá Márcio,<br>
>><br>
>> Tenho uma experiência muito boa com a Digital Ocean:<br>
>> <a href="https://www.digitalocean.com/" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.digitalocean.com/</a><br>
>><br>
>> 2016-09-29 12:53 GMT-03:00 Marcio B via R-br <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>>:<br>
>><br>
>>> Olá pessoal boa tarde.<br>
>>><br>
>>> Estou pesquisando um serviço de cloud para utilizar o R + Shiny.<br>
>>><br>
>>> Minha duvida esta no custo e por isso gostaria de saber se alguém pode<br>
>>> me ajudar para entender melhor:<br>
>>><br>
>>> Quem é a empresa (cloud) que esta usando? AWS, Azure, Google ou IBM<br>
>>> Qual o tipo de serviço para configurar o R + Shiny? Nestes servidores<br>
>>> oferecem vários tipos, o que mais encontro na web é o EC2 - AWS, como<br>
>>> vários tutoriais de instalação e configuração<br>
>>> Se puder nos informar o uso e o custo deste serviço? Principalmente no<br>
>>> uso de Memoria e Storage de dados, algum parâmetro para temos uma noção.<br>
>>><br>
>>> Somos uma startup e queremos oferecer nos serviços utilizando o R +<br>
>>> Shiny. Porem gostaríamos de um parâmetro para tomar a decisão de configurar<br>
>>> este serviço e começar a utilizar.<br>
>>><br>
>>> Espero que fui claro e toda a ajuda será bem vinda.<br>
>>><br>
>>> Obrigado desde já.<br>
>>><br>
>>> Marcio.<br>
>>> --<br>
>>> Marcio B.<br>
>>><br>
>>> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo<br>
>>> skype: maborbaa<br>
>>> <a href="http://www.linkedin.com/in/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/<wbr>marciobar</a><br>
>>> <a href="https://www.facebook.com/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>marciobar</a><br>
>>><br>
>>> Empresa<br>
>>> <a href="http://www.techagr.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.techagr.com/</a><br>
>>><br>
>>> ==== PAZ E BEM ====<br>
>>><br>
>>> ______________________________<wbr>_________________<br>
>>> R-br mailing list<br>
>>> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
>>> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
>>> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
>>> código mínimo reproduzível.<br>
>>><br>
>><br>
>><br>
><br>
><br>
> --<br>
> Marcio B.<br>
><br>
> Cel.: 19 99648.3949 tim 99798.0104 vivo<br>
> skype: maborbaa<br>
> <a href="http://www.linkedin.com/in/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.linkedin.com/in/<wbr>marciobar</a><br>
> <a href="https://www.facebook.com/marciobar" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>marciobar</a><br>
><br>
> Empresa<br>
> <a href="http://www.techagr.com/" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.techagr.com/</a><br>
><br>
> ==== PAZ E BEM ====<br>
><br>
> ______________________________<wbr>_________________<br>
> R-br mailing list<br>
> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
> código mínimo reproduzível.<br>
><br>
<br>
<br>
<br>
--<br>
Att,<br>
<br>
| Fernando Gama da Mata |<br>
| Database Specialist | Master's Degree UFPA |<br>
<br>
| Contacts: <a href="tel:%2B55%2091%2099150%200365" value="+5591991500365">+55 91 99150 0365</a> | <a href="mailto:f.fabiogama88@gmail.com">f.fabiogama88@gmail.com</a> | Social Networks: [<br>
<<a href="https://www.facebook.com/fernando.gama.13" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.facebook.com/<wbr>fernando.gama.13</a>>][<br>
<<a href="https://plus.google.com/+FernandoGama13" rel="noreferrer" target="_blank">https://plus.google.com/+<wbr>FernandoGama13</a>>][<br>
<<a href="https://www.linkedin.com/in/fernandogama" rel="noreferrer" target="_blank">https://www.linkedin.com/in/<wbr>fernandogama</a>>] |<br>
-------------- Próxima Parte ----------<br>
Um anexo em HTML foi limpo...<br>
URL: <<a href="http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20161018/7b9f2b7d/attachment-0001.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.inf.ufpr.br/<wbr>pipermail/r-br/attachments/<wbr>20161018/7b9f2b7d/attachment-<wbr>0001.html</a>><br>
<br>
------------------------------<br>
<br>
Message: 4<br>
Date: Tue, 18 Oct 2016 16:09:12 -0300<br>
From: Luiz Roberto Martins Pinto <<a href="mailto:luizroberto.uesc@gmail.com">luizroberto.uesc@gmail.com</a>><br>
To: <a href="mailto:comunello.eder@gmail.com">comunello.eder@gmail.com</a>, a lista Brasileira oficial de<br>
discussão do programa R. <<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>><br>
Subject: Re: [R-br] geração de variáveis aleatórias normais com<br>
estrutura de correlação<br>
Message-ID:<br>
<CAK4=-<a href="mailto:FBYwLbRMFfh3KYBOAJ%2BktXi0MQm%2BxWDRKVL6SkXjE-4Ow@mail.gmail.com">FBYwLbRMFfh3KYBOAJ+<wbr>ktXi0MQm+xWDRKVL6SkXjE-4Ow@<wbr>mail.gmail.com</a>><br>
Content-Type: text/plain; charset="utf-8"<br>
<br>
Se você desejar entender o significado de correlação experimente:<br>
<br>
n=10000000<br>
cor_x1x2=-0.2<br>
medx1=0.0067<br>
varx1=0.0017<br>
sdx1=varx1^0.5<br>
medx2=0.1374<br>
varx2=0.0024<br>
sdx2=varx2^0.5<br>
cov_x1x2=-cor_x1x2*(sdx1*sdx2)<br>
<br>
sda=(varx1-cov_x1x2)^0.5<br>
sdb=(varx2-cov_x1x2)^0.5<br>
a=rnorm(n,medx1,sda);var(a)<br>
b=rnorm(n,medx2,sdb);var(b)<br>
c=rnorm(n,0,cov_x1x2^0.5);var(<wbr>c)<br>
<br>
x1=a+c<br>
x2=b-c<br>
var(x1)<br>
var(x2)<br>
cor(x1,x2)<br>
<br>
<br>
Abraços,<br>
<br>
Luiz Roberto.<br>
<br>
<br>
Luiz Roberto Martins Pinto<br>
Prof. Pleno/DCET/UESC<br>
Laboratório de Estatística Computacional<br>
Universidade Estadual de Santa Cruz<br>
Ilhéus-Bahia-Brasil<br>
<br>
<a href="mailto:luizroberto.uesc@gmail.com">luizroberto.uesc@gmail.com</a><br>
skype: lrmpinto<br>
<a href="http://lattes.cnpq.br/2732314327604831" rel="noreferrer" target="_blank">http://lattes.cnpq.br/<wbr>2732314327604831</a><br>
<br>
"*The s**cience exists because there are patterns. The patterns exist<br>
because God created them*.<br>
* The statistic exists to research the patterns that God created.*"<br>
<br>
<br>
<br>
Em 18 de outubro de 2016 14:52, Éder Comunello via R-br <<br>
<a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>> escreveu:<br>
<br>
> Adriele, boa tarde!<br>
><br>
> Tentei adaptar seu código R com base no que entendi do script em SAS. Veja<br>
> se pode ser útil...<br>
><br>
> ### <code r><br>
> library(MASS)<br>
> {<br>
> set.seed(1357)<br>
> n <- 1000 # tamanho da amostra gerada (N)<br>
> p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas (K)<br>
> ME <- rep(1, p)<br>
> rho <- -0.2 # correlacao negativa - 0.2<br>
> sigma2 <- 1<br>
> sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))<br>
> SI <- mvrnorm(n, ME, sigma)<br>
> }<br>
> apply(SI, 2, mean) # ~ 1<br>
> # [1] 1.037774 1.017846<br>
><br>
> cor(SI) # ~ sigma<br>
> # [,1] [,2]<br>
> # [1,] 1.0000000 -0.1973338<br>
> # [2,] -0.1973338 1.0000000<br>
><br>
> mu <- c(0.0067, 0.1374)<br>
> mean(0.0017*SI[,1]) # ~ 0.0017<br>
> mean(0.0024*SI[,2]) # ~ 0.0024<br>
><br>
> RES <- data.frame(X1=0.0067+0.0017*<wbr>SI[,1], X2=0.1374+0.0024*SI[,2])<br>
><br>
> round(cbind(RES=colMeans(RES), INI=mu),4)<br>
> # RES INI<br>
> # X1 0.0085 0.0067<br>
> # X2 0.1398 0.1374<br>
><br>
> cor(RES)<br>
> # X1 X2<br>
> # X1 1.0000000 -0.1973338<br>
> # X2 -0.1973338 1.0000000<br>
> ### </code><br>
><br>
><br>
> ==============================<wbr>==================<br>
> Éder Comunello<br>
> Researcher at Brazilian Agricultural Research Corporation (Embrapa)<br>
> DSc in Agricultural Systems Engineering (USP/Esalq)<br>
> MSc in Environ. Sciences (UEM), Agronomist (UEM)<br>
> ---<br>
> Embrapa Agropecuária Oeste, Dourados, MS, Brazil |<O>|<br>
> ==============================<wbr>==================<br>
> GEO, -22.2752, -54.8182, 408m<br>
> UTC-04:00 / DST: UTC-03:00<br>
><br>
><br>
><br>
><br>
> Em 17 de outubro de 2016 16:05, Adriele Giaretta Biase via R-br <<br>
> <a href="mailto:r-br@listas.c3sl.ufpr.br">r-br@listas.c3sl.ufpr.br</a>> escreveu:<br>
><br>
>> Olá pessoal,<br>
>><br>
>><br>
>> tenho uma dúvida com relação à geração de variáveis aleatórias normais<br>
>> multivariadas no R.<br>
>><br>
>> Eu gostaria de gerar duas variáveis aleatórias (x1, x2) usando<br>
>> distribuição normal multivariada com estrutura de correlação entre elas. A<br>
>> Estrutura da matriz de correlação foi estimada antes com base num banco de<br>
>> dados reais (com correlação fraca de - 0.2). Porém, essas variáveis não<br>
>> podem ser negativas, Ex. x1 tem média e variância, respectivamente, iguais<br>
>> a 0.0067 e 0.0017; x2 tem média e variância, respectivamente, iguais a<br>
>> 0.1374 e 0.0024. Eu gero as variáveis da seguinte forma:<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> *Programa usado no R:*<br>
>><br>
>> # Simulando os parâmetros com estrutura de correlação entre eles<br>
>><br>
>> n <- 1000 # tamanho da amostra gerada<br>
>><br>
>> p <- 2 # numero de variáveis a serem geradas<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> library(MASS)<br>
>><br>
>> # construíndo a matriz de correlação para usar nas simulações, baseadas<br>
>> na característica da amostra coletada<br>
>><br>
>> mu<-rep(0, times = p)<br>
>><br>
>> rho <- - 0.2 # correlacao negativa - 0.2<br>
>><br>
>> sigma2 <- 1<br>
>><br>
>> Sigma <- sigma2 * ((1-rho)*diag(p)+rho*matrix(1, p, p))<br>
>><br>
>> X1 <- 0.0096 # Media da variavel x1<br>
>><br>
>> X2 <- 0.1203 # Media da variavel x2<br>
>><br>
>> media <- c(X1,X2)<br>
>><br>
>> y <- mvrnorm(n, media, Sigma)<br>
>><br>
>> cor(y)<br>
>><br>
>> apply(y, 2, mean)<br>
>><br>
>> y<br>
>><br>
>><br>
>> [1,] 0.309910452 1.0642521083<br>
>><br>
>> [2,] -0.251583312 1.8909032058<br>
>><br>
>> [3,] 1.330362012 -1.1239501814<br>
>><br>
>> [4,] -0.793399464 -1.5433056284<br>
>><br>
>> [5,] 2.165144843 -0.2645184534<br>
>><br>
>> [6,] 0.532777085 1.0910864562<br>
>><br>
>> [7,] -1.612135390 2.0489354648<br>
>><br>
>> [8,] -0.430529913 1.0312062602<br>
>><br>
>> ...<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> Quando gero as simulações para x1 e x2 usando a função *mvrnorm*, o<br>
>> resultado me retorna alguns valores negativos para as variáveis, isso não<br>
>> poderia ocorrer. Teria alguma outra função em que eu possa fornecer a<br>
>> variância de cada uma dessas variáveis, além da estrutura de correlação?<br>
>> Como poderia contornar essa situação, usando o R?<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> *Obs:* No SAS, a seguinte programação funciona perfeitamente:<br>
>><br>
>><br>
>> *proc* *iml*;<br>
>><br>
>> wrksize=*100000*;<br>
>><br>
>> K=*2*;<br>
>><br>
>> N=*1000*; /* tamanho da amostra */<br>
>><br>
>> M={*0* *0*};<br>
>><br>
>> S={ *1* -*0.5283*,<br>
>><br>
>> -*0.5283* *1* };<br>
>><br>
>> X=shape(*0*,K,N);<br>
>><br>
>> ME=*0*; SI=*1*;<br>
>><br>
>> DO I=*1* TO K;<br>
>><br>
>> DO J=*1* TO N;<br>
>><br>
>> if I>*1*<br>
>><br>
>> then<br>
>><br>
>> do;<br>
>><br>
>> ME=M[I]+(S[*1*:I-*1*,I])`*(<wbr>inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(<wbr>X[*1*:I-<br>
>> *1*,J]-M[*1*:I-*1*]));<br>
>><br>
>> SI=S[I,I]-(S[*1*:I-*1*,I])`*(<wbr>inv(S[*1*:I-*1*,*1*:I-*1*])*(<wbr>S[*1*<br>
>> :I-*1*,I]));<br>
>><br>
>> end;<br>
>><br>
>> X[I,J]=ME+NORMAL(*0*)*SQRT(SI)<wbr>;<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> END;<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> END;<br>
>><br>
>> Z=t(X);<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> varnames='X1':'X2';<br>
>><br>
>> create NOVO from Z[colname=varnames];<br>
>><br>
>> append from Z;<br>
>><br>
>> *quit*;<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> *data* MEXT; set NOVO;<br>
>><br>
>> options ps=*66* ls=*75*;<br>
>><br>
>> X1=*0.0067*+*0.0017**X1; /* normal */<br>
>><br>
>> X2=*0.1374*+*0.0024**X2; /* normal */<br>
>><br>
>><br>
>><br>
>> *proc* *corr* data=MEXT;<br>
>><br>
>> var X1 X2;<br>
>><br>
>> *run*;<br>
>><br>
>> --<br>
>> Adriele Giaretta Biase.<br>
>> Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA.<br>
>> Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP<br>
>> Contato: (19) 98861-0619.<br>
>><br>
>> ______________________________<wbr>_________________<br>
>> R-br mailing list<br>
>> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
>> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
>> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
>> código mínimo reproduzível.<br>
>><br>
><br>
><br>
> ______________________________<wbr>_________________<br>
> R-br mailing list<br>
> <a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
> <a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
> Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" rel="noreferrer" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-<wbr>guia</a>) e forneça<br>
> código mínimo reproduzível.<br>
><br>
-------------- Próxima Parte ----------<br>
Um anexo em HTML foi limpo...<br>
URL: <<a href="http://listas.inf.ufpr.br/pipermail/r-br/attachments/20161018/d54ee426/attachment.html" rel="noreferrer" target="_blank">http://listas.inf.ufpr.br/<wbr>pipermail/r-br/attachments/<wbr>20161018/d54ee426/attachment.<wbr>html</a>><br>
<br>
------------------------------<br>
<br>
Subject: Legenda do Digest<br>
<br>
______________________________<wbr>_________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" rel="noreferrer" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/<wbr>cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
<br>
<br>
------------------------------<br>
<br>
Fim da Digest R-br, volume 70, assunto 18<br>
******************************<wbr>***********<br>
</blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br><div class="gmail_signature" data-smartmail="gmail_signature"><div dir="ltr"><div><div dir="ltr"><div><div style="font-family:times,serif;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:16px"><span style="white-space:pre"> </span>Adriele Giaretta Biase.</div><div style="font-family:times,serif;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:16px"><span style="white-space:pre"> </span>Mestre em Estatística e Experimentação Agropecuária - UFLA. <br><span style="white-space:pre"> </span>Doutora em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP</div><div style="font-family:times,serif;margin:0cm 0cm 0.0001pt;font-size:16px"><span style="font-size:12pt;white-space:pre"> </span><span style="font-size:12pt">Contato: (19) 98861-0619.</span></div></div></div></div></div></div>
</div></div>