[R-br] Moving Average, Modelos mistos

[Fernando Antonio de souza]

Boa tarde, colegas

  

Estou trabalhando com modelos mistos, com dados de medidas repetidas no tempo.

Ao definir a estrutura da matriz de covariância, testei a estrutura
autoregressiva de ordem 1 AR1(), Moving average ARMA(p=0,q=?), onde testei
para ordem de 1 a 6 (acima de 6 o modelo não convergiu). Acontece que com a
ordem 6 obtive o melhor modelo (segundo anova()), embora nem todas as
correlações foram resolvidas, conforme o gráfico (anexo)

  

Ainda não me sinto confortal em trabalhar com estas estruturas. Faz sentido
uma ordem de 6  em ARMA? Vocês teriam algum material que me explique o uso
destas estruturas?

  

Atenciosamente

  

  

  

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Fernando Souza  
Zootecnista, DSc. Produção e Alimentação Animal  
celular: (31)99796-8781 (Vivo) / (31)97358-4685 (Tim)  
e-mail:nandodesouza em gmail.com  
Lattes: http://lattes.cnpq.br/6519538815038307  
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