[R-br] equacao de S.E. para regressao

Walmes Zeviani walmeszeviani em gmail.com
Segunda Novembro 9 14:40:40 BRST 2015


Use o recurso de procurar palavras do seu navegador e procure por "se.fit"
dentro da página
http://www.leg.ufpr.br/~walmes/cursoR/fiocruz/fiocruz05hipot.html.
Basicamente, para obter o erro padrão de um valor predito, você faz

sqrt(diag(L%*%V%*%t(L)))

em que L é a matriz de coeficientes da função linear estimada, no caso
X%*%beta, e V a matriz de covariância das estimativas dos parâmetros. No
código eu uso decomposição de Cholesky porque é computacionalmente mais
interessante.

À disposição.
Walmes.
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