[R-br] Regresssão poisson

Leonardo Ferreira Fontenelle leonardof em leonardof.med.br
Sexta Agosto 8 18:22:07 BRT 2014 

Obrigado de novo.



Quanto aos dados binários, sou um pouco enviesado, porque meu
orientador é um proponente da poisson robusta para estimar
razão de prevalência:
[1]http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-3-21



Aliás, ele (e todo o PPG) utiliza muito o Stata, e a ajuda do
Stata vai no sentido do que você disse: "In addition to the
conventional estimator of variance, there is another estimator
that has been called by various names because it has been
derived independently in different ways by different authors.
Two popular names associated with the calculation are Huber and
White, but it is also known as the sandwich estimator of
variance (because of how the calculation formula physically
appears) and the robust estimator of variance (because of
claims made about it). Also, this estimator has an independent
and long tradition in the survey literature. [...] Halbert Lynn
White Jr. [...]. His 1980 paper on heteroskedasticity
introduced the use of robust covariance matrices to economists
and passed 16,000 citations in Google Scholar in 2012. His 1982
paper on maximum likelihood estimation of misspecified models
helped develop the now-common use of quasi–maximum likelihood
estimation techniques." ([2]20.21 Obtaining robust variance
estimates).



[3]Leonardo Ferreira Fontenelle





Em Sex 8 ago. 2014, às 17:54, Wagner Bonat escreveu:

Olha olhando o paper que vc indicou me parece mesmo uma
quasi-poisson o q ele chama de estimador sandwich eu acho q é o
referente ao uso da equação de estimação e é o q é usado pelo
quasipoisson mesmo. Agora aplicar isso a dados binarios eu
nunca vi não.



Em 8 de agosto de 2014 22:45, Leonardo Ferreira Fontenelle
<[4]leonardof em leonardof.med.br> escreveu:

Agora estou confuso, achei que se usava erro padrão robusto
(estou acostumado a ouvir "variância robusta", provavelmente
como uma simplificação de "variância do erro robusta")
inclusive para casos de superdispersão.

[5]Leonardo Ferreira Fontenelle


Em Sex 8 ago. 2014, às 16:55, Manoel Galdino escreveu:

Mas eu acho que o quasipoisson vai permitir é overdisperssion.
No modelo de poisson, a variância é igual à média. Quasipoisson
permite que a variância não seja igual à média. Mas não creio
que isso signifique variância (erro padrão?) robusta (o).

abçs
M



2014-08-08 16:40 GMT-03:00 Leonardo Ferreira Fontenelle
<[6]leonardof em leonardof.med.br>:

Obrigado, Wagner!

[7]Leonardo Ferreira Fontenelle


Em Sex 8 ago. 2014, às 04:06, Wagner Bonat escreveu:

Use family = quasipoisson ou family =quasi(link = "log",
variance = "mu")







Em 8 de agosto de 2014 03:51, Leonardo Ferreira Fontenelle
<[8]leonardof em leonardof.med.br> escreveu:

Como se consegue no R uma regressão Poisson com variância
robusta? Quasipoisson?

Procurando a internet encontrei sugestões de como encontrar a
variância robusta em si; seria necessário uma trabalheira para
recalcular os intervalos de confiança e/ou valores p.

[9]Leonardo Ferreira Fontenelle


Em Qua 6 ago. 2014, às 17:03, Manoel Galdino escreveu:

Mas o fato da regressão ser de poisson não tem relação com erro
padrão ser robusto ou não. O que a regressão de poisson faz é
mudar a forma funcional do modelo. Mas o erro padrão, se
robusto ou não, não tem a ver com isso.
Basicamente, temos:
 E[y] = f^-1(u), u = BX
na linear: f^-1(u) = u (identidade)
na logistica: f^-1(u) = invlogit(u)
na poisson: f^-1(u) =  exp(u)

E assim por diante. [10]A wikipedia explica isso em detalhes.

abçs
M



2014-08-06 16:21 GMT-03:00 geovane barbosa
<[11]geovanecb em yahoo.com.br>:

Foi uma sugestão do revisor para termos erros padrões robustos.
Eu também fique com a mesma dúvida. Realizei a regressão
logsitica e deu tudo certo. Só que na regressão de poisson esta
dando esse erro. vou verificar .





Em Quarta-feira, 6 de Agosto de 2014 16:18, Manoel Galdino
<[12]mcz.fea em gmail.com> escreveu:


Mas não faz sentido aplicar regressão de poisson para uma vd
binária, faz?

De todo modo, pelo, erro, AF tem valor não permitido. Dê um
summary em AF.
summary(dados$AF) ou unique(dados$AF) e você deve encontrar o
erro.

abç
M


2014-08-06 16:11 GMT-03:00 geovane barbosa
<[13]geovanecb em yahoo.com.br>:




Olá pessoal boa tarde. Estou rodando um modelo de regressão de
poisson, porém esta dando o seguinte erro.

model2<- glm(AF ~ Sexo + Idade + Cor + Esc.mae + Escolinha +
Socio.eco + EP,  data=dados,
family="poisson",na.action="na.omit")


AF é binária.

Erro em if (any(y < 0)) stop("negative values not allowed for
the 'Poisson' family") :
  valor ausente onde TRUE/FALSE necessário
Além disso: Mensagens de aviso perdidas:
In Ops.factor(y, 0) : < not meaningful for factors
>

grato



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References

1. http://dx.doi.org/10.1186/1471-2288-3-21
2. http://www.stata.com/manuals13/u20.pdf
3. http://lattes.cnpq.br/9234772336296638
4. mailto:leonardof em leonardof.med.br
5. http://lattes.cnpq.br/9234772336296638
6. mailto:leonardof em leonardof.med.br
7. http://lattes.cnpq.br/9234772336296638
8. mailto:leonardof em leonardof.med.br
9. http://lattes.cnpq.br/9234772336296638
  10. http://en.wikipedia.org/wiki/Generalized_linear_model
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  13. mailto:geovanecb em yahoo.com.br
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