[R-br] erro na validação cruzada com pacote geoR

[Hélio Gallo Rocha]

Caros,

Não recebi alguns posts deste assunto, visualizo na pagina r-br, mas não
recebo na caixa de e-mail

Um deles foi do Elias que dizia:

>Caro Helio

> 1.os dados preditivos,

>Quando vc fala em 'dados preditivos' a que voce se refere?


Elias, no meu pouco entendimento, os dados preditivos é? $predicted gerado
no xvalid

> 2. o erro,

>que erro vc se refere?

É $erro, também gerado no xvalid

> 3. nem faz krigagem!!!

>Ha pelo menos duas abordagens de krigagem implementadas na geoR... veja
funcoes krige.conv() e krige.bayes()

Vou testar krige.bayes()

Grato

Hélio


Em 24 de outubro de 2013 10:53, Hélio Gallo Rocha <heliogallorocha em gmail.com
> escreveu:

> Prof. Paulo
>
> A cada sugestão sua vejo que não sei nada.
>
> Poderia dar uma dica de como fazer a opção dois deste seu ultimo post? de
> preferencia como linha de CRM, pra dai vou tentar entender.
>
>
> 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias
> (verossimilhanca) e dicao associada
>
>  Pode ser?
>
> Hélio
>
>
> Em 24 de outubro de 2013 09:32, Paulo Justiniano [via R-br] <
> ml-node+s2285057n4660705h23 em n4.nabble.com> escreveu:
>
>  >
>> > Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi
>> colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do
>> efeito
>> > da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há
>> alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da
>> lista,
>> > puderem ponderar a respeito.
>> >
>>
>> coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a
>> média é funcao das coordenadas.
>> Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao.
>> O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem
>> impacto
>> na estimacao dos parametros de covariancia.
>>
>> A questao mais fundamental aqui é como estimar isto
>> Dois caminhos usuais
>> 1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final
>> (alguns autores chamam isto de "regression kriging")
>> 2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias
>> (verossimilhanca) e dicao associada
>>
>> Minha preferencia em geral recai sobre a 2a opcao
>>
>> > Hélio, vi que você disponibilizou o script e pretendo testá-lo o mais
>> breve possível. Espero que você ainda tenha algum tempo pra resolver! :D
>> >
>> > Sem mais,
>> >
>> > Éder Comunello <[hidden email]<http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4660705&i=0>>
>>
>> > Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
>> >
>> >
>> >
>>
>> _______________________________________________
>> R-br mailing list
>> [hidden email] <http://user/SendEmail.jtp?type=node&node=4660705&i=1>
>> https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br
>> Leia o guia de postagem (http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia) e forneça
>> código mínimo reproduzível.
>>
>> ------------------------------
>>  If you reply to this email, your message will be added to the
>> discussion below:
>>
>> http://r-br.2285057.n4.nabble.com/Re-R-br-erro-na-validacao-cruzada-com-pacote-geoR-tp4660619p4660705.html
>>  To unsubscribe from R-br, click here<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=unsubscribe_by_code&node=3357982&code=aGVsaW9nYWxsb3JvY2hhQGdtYWlsLmNvbXwzMzU3OTgyfC0xMzQ3NTkwMDY4>
>> .
>> NAML<http://r-br.2285057.n4.nabble.com/template/NamlServlet.jtp?macro=macro_viewer&id=instant_html%21nabble%3Aemail.naml&base=nabble.naml.namespaces.BasicNamespace-nabble.view.web.template.NabbleNamespace-nabble.view.web.template.NodeNamespace&breadcrumbs=notify_subscribers%21nabble%3Aemail.naml-instant_emails%21nabble%3Aemail.naml-send_instant_email%21nabble%3Aemail.naml>
>>
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