[R-br] erro na validação cruzada com pacote geoR

[Paulo Justiniano]

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> Ainda preciso dedicar um tempo para estudar adequadamente o que foi colocado, mas por ora gostaria apenas de esclarecer se a 'retirada' do efeito
> da tendência (por ajuste polinomial) é uma estratégia válida ou há alguma ressalva a ser feita. Agradeço se os senhores, ou outro colega da lista,
> puderem ponderar a respeito.
>

coim isto voce está adotando um modelo de média não contante em que a 
média é funcao das coordenadas.
Se é bom ou nao depende dos dados e probelma em quastao.
O fato é que nao mdoelar uma tendencia quando esta é relavente tem impacto 
na estimacao dos parametros de covariancia.

A questao mais fundamental aqui é como estimar isto
Dois caminhos usuais
1) regressao nos dados e modelagem dos residuos e readicao ao final 
(alguns autores chamam isto de "regression kriging")
2) Modelagem e estimacao conjunta de média e covariancias 
(verossimilhanca) e dicao associada

Minha preferencia em geral recai sobre a 2a opcao

> Hélio, vi que você disponibilizou o script e pretendo testá-lo o mais breve possível. Espero que você ainda tenha algum tempo pra resolver! :D
> 
> Sem mais,
> 
> Éder Comunello <comunello.eder em gmail.com>
> Dourados, MS - [22 16.5'S, 54 49'W]
> 
> 
>