[R-br] Auto-correlação residual utilizando a gnls

[Tales Fernandes]

Olá Pessoal, gostaria de contar com a experiência de vocês.

Estou com problemas no momento de estimar o parâmetro de auto-correlação residual utilizando a gnls.
Fiz o teste Durbin-Watson e como conclusão os resíduos são dependentes.
Mas quando estimo os parâmetros de acordo com a fórmula abaixo a função me retorna que a estimativa do parâmetro de autocorrelação, "Phi1", é zero.

Minha variável independente é daf e a variável dependente é mfs2.

reg3=gnls(mfs2~((alfa)/(1 + exp(beta - gama*daf))), start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.015), weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1(form=~daf))


Li a documentação da "nlme" mas não consigo compreender a diferença de declarar a correlação de outras formas, como por exemplo:

reg2=gnls(mfs2~((alfa)/(1 + exp(beta - gama*daf))), start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.015), weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1(form=~1|daf))


reg3=gnls(mfs2~((alfa)/(1 + exp(beta - gama*daf))), start=c(alfa=1.5,beta=3,gama=0.015), weights=varExp(form=~daf),correlation=corAR1())


Se possível alguém poderia esclarecer qual eu deveria utilizar e qual a diferença entre estas formas.
DETALHE: Apenas na reg3 o parâmetro Phi1 é diferente de zero, mas utilizando este método ele dá diferente de zero mesmo quando os resíduos são independentes.

Grato.

 
Tales Jesus Fernandes
Doutorando em Estatística UFLA
Universidade Federal de Lavras
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