[R-br] ccf (cross correlation function) entre duas time series com 'internal NAs'

[Benilton Carvalho]

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On Oct 4, 2012 9:17 AM, "carlos pombo sonderblohm" <c.sonderblohm em gmail.com>
wrote:

>
> Prezados colegas,
> estou a trabalhar com varias series temporais  >library(astsa) e
> library(TSA); -no meu  R version 2.13.1 (2011-07-08) no SO Windows7 64bit-
> tenho a seguinte dúvida, quando aplico a função ccf entre duas series, que
> devo fazer com os Na´s nesta função:
>
> 1.- na.action = na.pass
> ou
> 2.- na.action = na.contiguous
>
> estive a revisar a informação de ajuda da função ccf e encontrei isto :
> 'By default, no missing values are allowed. If the na.action function
> passes through missing values (as na.pass does), the covariances are
> computed from the complete cases. This means that the estimate computed may
> well not be a valid autocorrelation sequence, and may contain missing
> values. Missing values are not allowed when computing the PACF of a
> multivariate time series.'
>
> se comprendí bem a explicação, não devo usar na.pass devido a que estaria
> a estimar uma sequencia de correlações NÂO CONTINUA? com possiveis 'missing
> values'
>
> ou
>
>  na.pass daria jeito porque estaria so a estimar aquelas que apresentan
> valores? e os lags vão a corresponder a cada intervalo de tempo na que se
> encontra minhas series (depasso seja dito são valores mensais)?
>
> Bom, adjunto aqui un ficheiro com varias duas series, OCTOPUS e PLOBO
> (ficheiro -> 'duvida.csv' , como podem ver, PLOBO apresenta internals NAs,
>
> eu fiz a ccf com cada na.action para ver o correlograma, e apresenta
> diferenças enormes!
>
> alguma dica?
>
> #scripts para visualizar o problema (duvida)
>
> OCT<- ts(duvida$OCTOPUS, start = c(1990,1), freq=12)
> PLOBO <- ts(duvida$PLOBO, start = c(1990,1), freq=12)
> ccf(PLOBO, OCTOPUS)
> ccf(PLOBO, OCTOPUS, na.action = na.pass)
> ccf(PLOBO, OCTOPUS, na.action = na.contiguous)
>
> muito obrigado
>
> Carlos
>
>
> --
> Carlos A. Pombo Sonderblohm
> PhD Student on Marine Science (Fisheries)
> Faculdade de Ciências e Tecnología
> Universidade do Algarve,
> Campus de Gambelas
> 8005-139 Faro
> Portugal
> Tef. 289 800 905 ext. 7605
>
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> --
> Carlos A. Pombo Sonderblohm
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