[R-br] series temporais

[Rodrigo Coster]

Duas perguntas:

1) No auto.arima() tu colocou o parâmetro stepwise=FALSE ?
2) O modelo do auto.arima() também possui d=0 e D=1?


2012/11/26 Natalia Martins <nsmbarreto em gmail.com>

> Prezados, boa tarde.
> Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x
> (1,1,1)
> e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo.
> Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:
>
> A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo
> modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa
> sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.
>
> No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função
> auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.
>
> Aguem poderia me ajudar?
>
> Att,
>
> --
>
> Natália da Silva Martins
> Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
> Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
> Contato: (19) 8306-4743
>
>
>
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