[R-br] series temporais

[Natalia Martins]

Prezados, boa tarde.
Analisando dados de temperatura identifiquei um modelo SARMA(1,0,0) x
(1,1,1)
e a função auto.arima identificou um outro modelo, que não é o mesmo.
Fui verificar o criterio de escolha da função e segundo o tutorial, diz se:

A referida função consiste no ajuste de possíveis modelos optando pelo
modelo com o menor critério de BIC, AIC ou AICc, realizando uma pesquisa
sobre o melhor modelo, dentro das limitações de ordem fornecida.

No entanto quando comparei o modelo identificado por mim e pela função
auto.arima, o meu modelo tinha um menor AIC, BIC e AICc.

Aguem poderia me ajudar?

Att,

-- 

Natália da Silva Martins
Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
Contato: (19) 8306-4743
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