[R-br] Testes Estacionariedade Séries Temporais

[Natalia Martins]

Ola,
o teste de dickey fuller pode ser feito da seguinte maneira:

library(tseries)
adf.test(x)

em que x é a série temporal.

Espero ter ajudado.
Abrs

Em 19 de junho de 2012 17:33, Josenilson Gomes <
gomes.josenilson em yahoo.com.br> escreveu:

> Olá,
>
> Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.
>
> Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão
> disponíveis no R:
> -Dickey-Fuller
> -Phillips-Perron
> -KPSS
>
> Todos testam se a série é estacionária...
>
> Agradeço desde já.
>
> Att.,
> Josenílson
>
>
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> código mínimo reproduzível.
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Natália da Silva Martins
Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM
Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP
Contato: (19) 8306-4743
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