Ola,<div>o teste de dickey fuller pode ser feito da seguinte maneira:</div><div><br></div><div><div>library(tseries)</div><div>adf.test(x)</div><div><br></div><div>em que x é a série temporal.</div><div><br></div><div>Espero ter ajudado.</div>
<div>Abrs</div><br><div class="gmail_quote">Em 19 de junho de 2012 17:33, Josenilson Gomes <span dir="ltr"><<a href="mailto:gomes.josenilson@yahoo.com.br" target="_blank">gomes.josenilson@yahoo.com.br</a>></span> escreveu:<br>
<blockquote class="gmail_quote" style="margin:0 0 0 .8ex;border-left:1px #ccc solid;padding-left:1ex"><div><div style="font-size:12pt;font-family:times new roman,new york,times,serif"><div>Olá,</div><div><br></div><div>Gostaria de saber se alguém já usou algum teste de estacionariedade no R.</div>
<div><br></div><div>Tenho interesse em usar os seguintes testes, mas não sei se já estão disponíveis no R:</div><div>-Dickey-Fuller</div><div>-Phillips-Perron</div><div>-KPSS</div><div><br></div><div>Todos testam se a série é estacionária... <br>
</div><div><br></div><div>Agradeço desde já.<br></div><div><br></div><div>Att.,</div><div>Josenílson<br></div><div><br></div></div></div><br>_______________________________________________<br>
R-br mailing list<br>
<a href="mailto:R-br@listas.c3sl.ufpr.br">R-br@listas.c3sl.ufpr.br</a><br>
<a href="https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br" target="_blank">https://listas.inf.ufpr.br/cgi-bin/mailman/listinfo/r-br</a><br>
Leia o guia de postagem (<a href="http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia" target="_blank">http://www.leg.ufpr.br/r-br-guia</a>) e forneça código mínimo reproduzível.<br></blockquote></div><br><br clear="all"><div><br></div>-- <br>
<br style="font-family:Tahoma;font-size:13px"><font face="'Times New Roman'" size="4">Natália da Silva Martins<br>Bacharel em Estatística - Universidade Estadual de Maringá/ UEM<br>Mestranda em Estatística e Experimentação Agronômica - ESALQ/ USP<br>
Contato: (19) 8306-4743</font> <br><div><br></div><br>
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